PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRG.L с DGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNRG.L с DGRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNRG.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - VNRG.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNRG.L returned 14.50%/yr vs 12.90%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VNRG.L charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности VNRG.L и DGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VNRG.L торгуется в GBP, в то время как DGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNRG.L показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 6.78%.

VNRG.L

1 день
0.11%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.73%
1 год
28.68%
3 года*
19.20%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

DGRP.L

1 день
0.22%
1 месяц
4.26%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.28%
1 год
21.07%
3 года*
13.46%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNRG.L и DGRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		10.37%10.01%26.94%19.89%-9.87%28.98%15.46%1.78%
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.78%5.43%20.19%12.25%2.72%26.66%10.26%2.84%

Correlation

The correlation between VNRG.L and DGRP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between VNRG.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNRG.L и DGRP.L

Секторы
VNRG.L
DGRP.L

Технологии

34.4%
30.4%

Финансовые услуги

13.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.2%

Промышленность

8.3%
10.9%

Здравоохранение

8.2%
15.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.0%

Энергетика

4.3%
5.2%

Сырьевые материалы

2.4%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
0.3%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

VNRG.L
34.4%
DGRP.L
30.4%

Финансовые услуги

VNRG.L
13.0%
DGRP.L
10.3%

Коммуникационные услуги

VNRG.L
10.9%
DGRP.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

VNRG.L
9.8%
DGRP.L
8.2%

Промышленность

VNRG.L
8.3%
DGRP.L
10.9%

Здравоохранение

VNRG.L
8.2%
DGRP.L
15.3%

Потребительский защитный сектор

VNRG.L
4.7%
DGRP.L
8.0%

Энергетика

VNRG.L
4.3%
DGRP.L
5.2%

Сырьевые материалы

VNRG.L
2.4%
DGRP.L
3.1%

Коммунальные услуги

VNRG.L
2.3%
DGRP.L
0.3%

Недвижимость

VNRG.L
1.8%
DGRP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с VNRG.L:
VNRG.L с VUAG.LVNRG.L с SPYVNRG.L с VNRT.LVNRG.L с ^IMXLVNRG.L с VUSA.LVNRG.L с LGUG.LVNRG.L с VOO
Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с DGRW

Доходность на риск

VNRG.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRG.L
Ранг доходности на риск VNRG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRG.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRG.LDGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.36

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.30

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.46

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

12.96

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRG.L vs. DGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRG.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRP.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRG.L и DGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRG.LDGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.36

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.94

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VNRG.L и DGRP.L

Максимальная просадка VNRG.L за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки DGRP.L в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRG.L и DGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNRG.LDGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-22.56%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.06%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-17.76%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-17.76%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-2.97%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.62%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRG.L и DGRP.L

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRG.L) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что VNRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNRG.LDGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.40%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

6.17%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

8.88%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

12.55%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

14.35%

+1.91%

Сравнение комиссий VNRG.L и DGRP.L

VNRG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNRG.L и DGRP.L

VNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.01%1.10%1.16%1.33%1.47%1.34%2.74%2.32%1.90%1.36%
VNRG.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNRG.L and DGRP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNRG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.

VNRG.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for VNRG.L and 0.33% for DGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNRG.L и DGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор