PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNM с GCL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNM с GCL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Geiger Counter Limited (GCL.L).

VNM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Vietnam Index. Фонд был запущен 11 авг. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VNM и GCL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Geiger Counter Limited (GCL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNM и GCL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-8.75%66.55%-11.15%15.01%-43.74%22.05%9.84%9.24%-16.83%38.80%
GCL.L
Geiger Counter Limited		17.83%42.60%-17.60%32.98%-27.96%89.60%84.18%-20.97%-13.50%28.25%
Разные валюты инструментов

VNM торгуется в USD, в то время как GCL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у GCL.L с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции VNM уступали акциям GCL.L по среднегодовой доходности: 3.62% против 16.52% соответственно.

VNM

1 день
0.58%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-3.29%
1 год
38.90%
3 года*
14.72%
5 лет*
0.11%
10 лет*
3.62%

GCL.L

1 день
8.23%
1 месяц
-10.17%
С начала года
17.83%
6 месяцев
15.72%
1 год
116.51%
3 года*
27.76%
5 лет*
12.31%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

Geiger Counter Limited

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с IDXVNM с INDAVNM с FMVNM с SPYVNM с VTVNM с VXUS
Часто сравнивают с GCL.L:
GCL.L с URNJGCL.L с JPEL.LGCL.L с EDIN.LGCL.L с URNM

Доходность на риск

VNM vs. GCL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GCL.L
Ранг доходности на риск GCL.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCL.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCL.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c GCL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Geiger Counter Limited (GCL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNMGCL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.16

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.60

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

4.14

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

9.76

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNM vs. GCL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа GCL.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и GCL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNMGCL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.16

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.24

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.08

+0.05

Корреляция

Корреляция между VNM и GCL.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и GCL.L

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как GCL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.22%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%
GCL.L
Geiger Counter Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNM и GCL.L

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки GCL.L в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и GCL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VNMGCL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-92.67%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-27.94%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-62.67%

+12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

-70.80%

+19.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.93%

-45.42%

+16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.98%

-65.88%

+27.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

11.54%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и GCL.L

Текущая волатильность для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) составляет 9.09%, в то время как у Geiger Counter Limited (GCL.L) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что VNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNMGCL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

17.35%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

42.54%

-22.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.91%

53.75%

-20.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

52.30%

-28.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

46.08%

-22.71%