Сравнение VNA.DE с CTPNV.AS
VNA.DE (Vonovia SE) and CTPNV.AS (CTP N.V) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VNA.DE in Real Estate - Services, CTPNV.AS in Real Estate - Development. Over the past 5 years, VNA.DE returned -12.31%/yr vs 3.34%/yr for CTPNV.AS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VNA.DE и CTPNV.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNA.DE показывает доходность -11.20%, а CTPNV.AS немного ниже – -11.25%.
VNA.DE
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -14.37%
- 1 год
- -25.40%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- -12.31%
- 10 лет*
- 0.33%
CTPNV.AS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -11.65%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNA.DE и CTPNV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VNA.DE Vonovia SE | -11.20% | -12.70% | 6.11% | 35.91% | -52.54% | -4.28% |
CTPNV.AS CTP N.V | -11.25% | 24.23% | 0.78% | 44.04% | -39.17% | 34.88% |
Correlation
The correlation between VNA.DE and CTPNV.AS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between VNA.DE and CTPNV.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNA.DE vs. CTPNV.AS — Ранг доходности на риск
VNA.DE
CTPNV.AS
Сравнение VNA.DE c CTPNV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vonovia SE (VNA.DE) и CTP N.V (CTPNV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNA.DE | CTPNV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.99 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.12 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.33 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNA.DE | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.14 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.12 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.19 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VNA.DE и CTPNV.AS
Максимальная просадка VNA.DE за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки CTPNV.AS в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNA.DE и CTPNV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNA.DE | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -52.95% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -27.86% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.87% | -27.86% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.11% | -52.95% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -19.22% | -35.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -20.85% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 10.45% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNA.DE и CTPNV.AS
Vonovia SE (VNA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с CTP N.V (CTPNV.AS) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что VNA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTPNV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNA.DE | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.12% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 20.25% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 23.56% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.54% | 27.35% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 27.26% | +1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNA.DE и CTPNV.AS
Дивидендная доходность VNA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности CTPNV.AS в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPNV.AS CTP N.V | 4.06% | 3.42% | 3.80% | 3.14% | 3.62% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNA.DE Vonovia SE | 6.08% | 4.97% | 3.07% | 2.98% | 7.49% | 2.76% | 5.02% | 2.54% | 2.82% | 2.29% | 2.57% | 1.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNA.DE и CTPNV.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vonovia SE и CTP N.V. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VNA.DE and CTPNV.AS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNA.DE и CTPNV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор