PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с VXC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO.TO с VXC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO).

VMO.TO и VXC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. VXC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и VXC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO.TO и VXC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%19.55%-5.19%16.81%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		0.18%15.89%26.06%19.20%-13.02%17.20%14.13%20.47%-2.86%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у VXC.TO с доходностью 0.18%.

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—

VXC.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.91%
1 год
17.71%
3 года*
17.74%
5 лет*
11.13%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO

Сравнение комиссий VMO.TO и VXC.TO

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VXC.TO в 0.22%.

VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Доходность на риск

VMO.TO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOVXC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.03

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.48

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.41

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

5.94

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. VXC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа VXC.TO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и VXC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOVXC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.03

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.77

+0.03

Корреляция

Корреляция между VMO.TO и VXC.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и VXC.TO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VXC.TO в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.39%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и VXC.TO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и VXC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMO.TOVXC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-27.28%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-12.32%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-21.61%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.70%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-3.93%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.93%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и VXC.TO

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMO.TOVXC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

6.07%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

9.87%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

17.20%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

13.60%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

15.24%

+2.63%