PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMO.TO с MNY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMO.TO (Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD) and MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) are both exchange-traded funds - VMO.TO is a Momentum fund actively managed by Vanguard, while MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, VMO.TO returned 31.23%/yr vs 3.91%/yr for MNY.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VMO.TO charges 0.38%/yr vs 0.22%/yr for MNY.TO.

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 26.10%, что значительно выше, чем у MNY.TO с доходностью 0.96%.

VMO.TO

1 день
0.32%
1 месяц
5.87%
С начала года
26.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
49.23%
3 года*
31.23%
5 лет*
17.88%
10 лет*
—

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.59%
3 года*
3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMO.TO и MNY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		26.10%23.20%29.68%14.93%4.91%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.96%3.03%4.69%5.03%1.54%

Correlation

The correlation between VMO.TO and MNY.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

VMO.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOMNY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
16.13

-13.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
52.42

-49.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

22.36

-20.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

65.14

-60.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

607.07

-587.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа MNY.TO равного 16.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

16.13

-13.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

11.02

-10.13

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и MNY.TO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и MNY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMO.TOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-0.24%

-30.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-0.04%

-10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-0.10%

-19.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-0.00%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.00%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и MNY.TO

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMO.TOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

0.03%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

0.12%

+15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

0.16%

+19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

0.37%

+17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

0.37%

+17.54%

Сравнение комиссий VMO.TO и MNY.TO

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MNY.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и MNY.TO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности MNY.TO в 2.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.56%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.68%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%

Часто задаваемые вопросы

VMO.TO and MNY.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MNY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MNY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.38% for VMO.TO.

VMO.TO is categorized as Momentum, while MNY.TO is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.38% for VMO.TO and 0.22% for MNY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMO.TO и MNY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор