PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO.TO с BGIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMO.TO с BGIE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO).

VMO.TO и BGIE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VMO.TO и BGIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMO.TO и BGIE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		7.02%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%28.54%
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%24.37%5.45%-2.37%18.61%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, VMO.TO показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у BGIE.TO с доходностью 10.08%.

VMO.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-3.89%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.01%
1 год
35.97%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Brompton Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с XEQT.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с VTVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TOBGIE.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий VMO.TO и BGIE.TO

VMO.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BGIE.TO в 0.75%.

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Доходность на риск

VMO.TO vs. BGIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO.TO c BGIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMO.TOBGIE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.86

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.40

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.97

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

11.98

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMO.TO vs. BGIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIE.TO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO.TO и BGIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMO.TOBGIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.91

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.96

-0.16

Корреляция

Корреляция между VMO.TO и BGIE.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO.TO и BGIE.TO

Дивидендная доходность VMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BGIE.TO в 4.83%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.80%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMO.TO и BGIE.TO

Максимальная просадка VMO.TO за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки BGIE.TO в -18.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO.TO и BGIE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VMO.TOBGIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-18.24%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-10.95%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-18.24%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.84%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-4.52%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.72%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO.TO и BGIE.TO

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что VMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMO.TOBGIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

6.02%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

11.73%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

17.62%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

15.62%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

15.27%

+2.60%