Сравнение VMIN.AX с OOO.AX
VMIN.AX (Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF) and OOO.AX (Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VMIN.AX returned 6.35%/yr vs 11.03%/yr for OOO.AX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMIN.AX и OOO.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMIN.AX показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у OOO.AX с доходностью 61.45%.
VMIN.AX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
OOO.AX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 58.36%
- С начала года
- 61.45%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 0.09%
Сравнение доходности по годам VMIN.AX и OOO.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIN.AX Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF | 7.84% | 12.03% | 11.45% | 5.06% | -6.66% | 11.54% | -3.76% | 18.59% | 0.31% |
OOO.AX Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF | 61.45% | -7.58% | 10.33% | -4.20% | -1.77% | 80.75% | -69.47% | 32.63% | -28.58% |
Correlation
The correlation between VMIN.AX and OOO.AX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2018 г. | 0.11 |
The correlation between VMIN.AX and OOO.AX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMIN.AX vs. OOO.AX — Ранг доходности на риск
VMIN.AX
OOO.AX
Сравнение VMIN.AX c OOO.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF (VMIN.AX) и Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMIN.AX | OOO.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.40 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 3.49 | +5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMIN.AX и OOO.AX
Максимальная просадка VMIN.AX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки OOO.AX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIN.AX и OOO.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMIN.AX | OOO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -95.09% | +63.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -33.79% | +27.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.72% | -33.79% | +24.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -51.22% | +35.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -74.38% | +73.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -64.58% | +60.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 13.48% | -12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIN.AX и OOO.AX
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF (VMIN.AX) составляет 2.29%, в то время как у Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что VMIN.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMIN.AX | OOO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 12.71% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 61.18% | -52.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 64.90% | -55.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 45.15% | -34.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 44.75% | -32.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIN.AX и OOO.AX
Дивидендная доходность VMIN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности OOO.AX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOO.AX Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF | 4.15% | 0.00% | 4.68% | 0.00% | 19.05% | 28.49% | 16.20% | 5.92% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
VMIN.AX Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF | 11.18% | 6.54% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 10.76% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMIN.AX and OOO.AX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Vanguard and BetaShares.
Подберите оптимальное распределение для VMIN.AX и OOO.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор