- Эмитент
- Vanguard
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMIN.AX
Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF (VMIN.AX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции VMIN.AX — A$62. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции VMIN.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,360.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF (VMIN.AX) показал доход в 7.84% с начала года и 12.02% за последние 12 месяцев.
Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность VMIN.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VMIN.AX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | 4.28% | -0.76% | -0.77% | 2.55% | -0.05% | 1.26% | 7.84% | |||||
| 2025 | 4.56% | 0.73% | 0.27% | -0.80% | 1.92% | 0.53% | 1.07% | 1.10% | 0.58% | 0.44% | 0.24% | 0.87% | 12.03% |
| 2024 | 3.08% | 2.78% | 2.12% | -2.36% | -0.05% | 3.54% | 2.12% | 2.88% | 0.08% | -1.07% | 2.73% | -4.60% | 11.45% |
| 2023 | -0.36% | 0.21% | -0.44% | 2.18% | -2.62% | 2.97% | 0.58% | -0.62% | -1.34% | -2.31% | 3.38% | 3.57% | 5.06% |
| 2022 | -6.62% | -0.65% | 4.47% | -1.16% | -1.23% | -3.10% | 2.05% | -1.76% | -5.20% | 4.52% | 3.22% | -0.70% | -6.66% |
| 2021 | 1.07% | -0.13% | 3.57% | 0.49% | 1.08% | 1.02% | 0.01% | 1.92% | -2.45% | 0.52% | -0.47% | 4.51% | 11.54% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF has an annualized alpha of 5.34%, beta of 0.06, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2018.
- This ETF participated in 44.35% of S&P 500 Index downside but only 34.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.34%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 34.83%
- Участие в снижении
- 44.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMIN.AX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF (VMIN.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMIN.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.86 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 2.39 | +6.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$6.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$6.89 | A$4.15 | A$0.53 | A$0.00 | A$0.00 | A$6.01 | A$2.24 |
Дивидендный доход | 11.18% | 6.54% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 10.76% | 4.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.78 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.77 | A$6.55 | |||||
| 2025 | A$0.51 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.30 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.34 | A$0.00 | A$0.00 | A$4.15 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.53 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.53 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
| 2021 | A$1.55 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.52 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.94 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$6.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF показал максимальную просадку в 31.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.28%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 27d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-15.31%окт. 2022 г. | 9mo 8d | 1y 3mo | 2y 14dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.72%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 11d | 2mo 16dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.83%янв. 2019 г. | 4mo 6d | 2mo 11d | 6mo 17dавг. 2018 г. - март 2019 г. | — |
-5.81%март 2026 г. | 25d | 1mo 22d | 2mo 17dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| VMIN.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -41.07% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -11.69% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.72% | -17.74% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -22.01% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.97% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -11.02% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 4.20% | -2.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMIN.AX
Добавьте Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMIN.AX