Сравнение VMID.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).

VMID.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMID.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VMID.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMID.DE и EUN0.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VMID.DE Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing	-3.14%	8.64%	11.29%	10.54%	-21.96%	23.06%	-8.99%	38.05%	-15.29%	2.75%
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	5.10%	12.27%	11.42%	10.79%	-13.21%	21.54%	-4.02%	24.17%	-4.36%	-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, VMID.DE показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.10%.

VMID.DE

1 день: 2.33%

1 месяц: -6.96%

С начала года: -3.14%

6 месяцев: -0.55%

1 год: 9.95%

3 года*: 8.30%

5 лет*: 2.27%

10 лет*: —

EUN0.DE

1 день: 1.01%

1 месяц: -2.88%

С начала года: 5.10%

6 месяцев: 7.63%

1 год: 8.56%

3 года*: 10.82%

5 лет*: 8.28%

10 лет*: 6.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing

Название символа

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с VMID.DE:

VMID.DE с IAEX.AS VMID.DE с SPY VMID.DE с SCHD VMID.DE с VUSA.DE VMID.DE с CEMT.DE VMID.DE с AMES.DE VMID.DE с ELFC.DE

Часто сравнивают с EUN0.DE:

EUN0.DE с CEMS.DE EUN0.DE с XS6R.L EUN0.DE с VWCE.DE EUN0.DE с SPY EUN0.DE с ITA EUN0.DE с HDV EUN0.DE с XLU

Сравнение комиссий VMID.DE и EUN0.DE

VMID.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUN0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN0.DE

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

VMID.DE

Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

VMID.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMID.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EUN0.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMID.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMID.DE	EUN0.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.62	0.73	-0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.92	0.99	-0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.16	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.88	0.99	-0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.30	3.07	+0.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMID.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMID.DE на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN0.DE равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMID.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMID.DE	EUN0.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62	0.73	-0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	0.74	-0.61
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.55	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.64	-0.44

Корреляция

Корреляция между VMID.DE и EUN0.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMID.DE и EUN0.DE

Дивидендная доходность VMID.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VMID.DE Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing	4.00%	3.95%	3.29%	3.44%	3.41%	2.51%	2.04%	2.74%	3.69%	0.72%
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMID.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка VMID.DE за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMID.DE и EUN0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMID.DE	EUN0.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.58%	-30.68%	-15.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.78%	-9.34%	-2.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.26%	-19.64%	-12.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-30.68%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.39%	-3.58%	-4.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.82%	-4.72%	-6.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.93%	2.94%	-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VMID.DE и EUN0.DE

Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing (VMID.DE) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VMID.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMID.DE	EUN0.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.43%	4.10%	+1.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.19%	6.51%	+2.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.88%	11.77%	+4.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.32%	11.00%	+5.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.80%	12.53%	+6.27%

Сравнение VMID.DE с EUN0.DE

Доходность

Сравнение доходности VMID.DE и EUN0.DE

Сравнение доходности по годам VMID.DE и EUN0.DE

Доходность по периодам

VMID.DE

EUN0.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMID.DE и EUN0.DE

Доходность на риск

VMID.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

VMID.DE

EUN0.DE

Сравнение VMID.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMID.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMID.DE и EUN0.DE

Просадки

Сравнение просадок VMID.DE и EUN0.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMID.DE и EUN0.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)