PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLLU с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLLU с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLLU (Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - VLLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. VLLU is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, VLLU returned 25.99% vs 3.96% for CSHP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VLLU charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности VLLU и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLLU показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

VLLU

1 день
0.50%
1 месяц
6.81%
С начала года
11.69%
6 месяцев
14.52%
1 год
25.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLLU и CSHP

2026 (YTD)20252024
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		11.69%17.35%2.68%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%1.52%

Correlation

The correlation between VLLU and CSHP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.01

The correlation between VLLU and CSHP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLLU и CSHP

Секторы
VLLU
CSHP

Финансовые услуги

27.0%
0.1%

Технологии

23.8%

-

Здравоохранение

13.6%

-

Энергетика

9.4%

-

Промышленность

7.3%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VLLU
27.0%
CSHP
0.1%

Технологии

VLLU
23.8%
CSHP

-

Здравоохранение

VLLU
13.6%
CSHP

-

Энергетика

VLLU
9.4%
CSHP

-

Промышленность

VLLU
7.3%
CSHP

-

Коммуникационные услуги

VLLU
6.3%
CSHP

-

Потребительский защитный сектор

VLLU
4.9%
CSHP

-

Потребительский циклический сектор

VLLU
4.8%
CSHP

-

Сырьевые материалы

VLLU
3.0%
CSHP

-

Недвижимость

VLLU

-

CSHP

-

Коммунальные услуги

VLLU

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с VLLU:
VLLU с BNKDVLLU с DBOVLLU с PRXVVLLU с VLUEVLLU с CBSEVLLU с GDIVVLLU с SPYV
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BILS

Доходность на риск

VLLU vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLLU
Ранг доходности на риск VLLU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLLU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLLU c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLLUCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
11.91

-9.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
31.26

-27.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

7.44

-6.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

65.71

-61.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

432.16

-417.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLLU vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLLU на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLLU и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLLUCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

11.91

-9.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

10.75

-9.49

Просадки

Сравнение просадок VLLU и CSHP

Максимальная просадка VLLU за все время составила -16.62%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLLU и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLLUCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-0.08%

-16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-0.06%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-0.00%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.01%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VLLU и CSHP

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VLLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLLUCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.07%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

0.24%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

0.33%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

0.40%

+14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

0.40%

+14.45%

Сравнение комиссий VLLU и CSHP

VLLU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLLU и CSHP

Дивидендная доходность VLLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%
VLLU
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF		1.36%1.52%0.90%

Часто задаваемые вопросы

VLLU and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLLU has higher volatility (3.54%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, VLLU dropped -16.62% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, VLLU leads with 25.99% vs 3.96% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLLU has performed better with a 25.99% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for VLLU.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.36% for VLLU.

VLLU is categorized as Large Cap Value Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VLLU and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLLU и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор