Сравнение VLEU.DE с UD02.L
VLEU.DE (BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF) and UD02.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - VLEU.DE tracks the BNP Paribas Low Vol Europe ESG while UD02.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, VLEU.DE returned 10.05%/yr vs 9.91%/yr for UD02.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VLEU.DE charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for UD02.L.
Доходность
Сравнение доходности VLEU.DE и UD02.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VLEU.DE торгуется в EUR, в то время как UD02.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD02.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VLEU.DE показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у UD02.L с доходностью 5.71%.
VLEU.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
UD02.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLEU.DE и UD02.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VLEU.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 4.90% | 12.78% | 10.91% | 5.22% |
UD02.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis | 5.73% | 17.64% | 4.27% | 7.08% |
Correlation
The correlation between VLEU.DE and UD02.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.35 |
Over the past year, VLEU.DE and UD02.L have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLEU.DE vs. UD02.L — Ранг доходности на риск
VLEU.DE
UD02.L
Сравнение VLEU.DE c UD02.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEU.DE | UD02.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 2.48 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEU.DE | UD02.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.76 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок VLEU.DE и UD02.L
Максимальная просадка VLEU.DE за все время составила -32.22%, что больше максимальной просадки UD02.L в -8.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEU.DE и UD02.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLEU.DE | UD02.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.22% | -8.57% | -23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -8.30% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.56% | -8.57% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -4.56% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -2.14% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.87% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEU.DE и UD02.L
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLEU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VLEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD02.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLEU.DE | UD02.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.00% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 7.92% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 10.20% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 17.58% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 17.58% | -1.01% |
Сравнение комиссий VLEU.DE и UD02.L
VLEU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UD02.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEU.DE и UD02.L
VLEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UD02.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UD02.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.35% | 3.03% | 4.80% | 2.58% |
VLEU.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLEU.DE and UD02.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UD02.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UD02.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for VLEU.DE.
VLEU.DE tracks BNP Paribas Low Vol Europe ESG, while UD02.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: BNP Paribas and UBS. Their fees differ too: 0.30% for VLEU.DE and 0.28% for UD02.L.
Подберите оптимальное распределение для VLEU.DE и UD02.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор