PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPU.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPU.L с ESIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - VJPU.L is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan (USD Hedged), while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VJPU.L returned 29.41%/yr vs 20.85%/yr for ESIE.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VJPU.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPU.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPU.L торгуется в USD, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPU.L показывает доходность 19.64%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 33.90%.

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.64%
6 месяцев
21.65%
1 год
53.38%
3 года*
29.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIE.L

1 день
-0.95%
1 месяц
0.63%
С начала года
33.90%
6 месяцев
33.13%
1 год
57.25%
3 года*
20.85%
5 лет*
18.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPU.L и ESIE.L

2026 (YTD)2025202420232022
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		19.64%31.52%23.80%35.64%1.68%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		33.90%29.20%-11.21%11.63%24.48%

Correlation

The correlation between VJPU.L and ESIE.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.18

The correlation between VJPU.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VJPU.L и ESIE.L

Секторы
VJPU.L
ESIE.L

Промышленность

26.6%

-

Технологии

17.4%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Коммуникационные услуги

7.1%
0.9%

Здравоохранение

5.9%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.0%
99.1%

Промышленность

VJPU.L
26.6%
ESIE.L

-

Технологии

VJPU.L
17.4%
ESIE.L

-

Финансовые услуги

VJPU.L
15.9%
ESIE.L

-

Потребительский циклический сектор

VJPU.L
12.8%
ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

VJPU.L
7.1%
ESIE.L
0.9%

Здравоохранение

VJPU.L
5.9%
ESIE.L

-

Сырьевые материалы

VJPU.L
4.3%
ESIE.L

-

Потребительский защитный сектор

VJPU.L
4.2%
ESIE.L

-

Недвижимость

VJPU.L
3.4%
ESIE.L

-

Коммунальные услуги

VJPU.L
1.3%
ESIE.L

-

Энергетика

VJPU.L
1.0%
ESIE.L
99.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

VJPU.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPU.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPU.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.53

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.10

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

5.65

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

18.59

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPU.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPU.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPU.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPU.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.81

+0.67

Просадки

Сравнение просадок VJPU.L и ESIE.L

Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -25.40%, примерно равная максимальной просадке ESIE.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPU.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-25.00%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-10.18%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-25.00%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-5.54%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-7.12%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.10%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPU.L и ESIE.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) составляет 3.82%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что VJPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPU.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

8.02%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

19.20%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

22.81%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

25.95%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

26.16%

-6.71%

Сравнение комиссий VJPU.L и ESIE.L

VJPU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPU.L и ESIE.L

Ни VJPU.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPU.L and ESIE.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

VJPU.L is categorized as Japan Equities, while ESIE.L is Energy Equities. VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged), while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.20% for VJPU.L and 0.18% for ESIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPU.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор