PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPN.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPN.L с VJPU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPN.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds from Vanguard - VJPN.L tracks the TOPIX TR JPY while VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, VJPN.L returned 16.39%/yr vs 26.16%/yr for VJPU.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPN.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPN.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPN.L торгуется в GBP, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPN.L показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 20.12%.

VJPN.L

1 день
0.70%
1 месяц
4.00%
С начала года
16.32%
6 месяцев
16.34%
1 год
36.25%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
11.10%

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
7.88%
С начала года
20.12%
6 месяцев
21.04%
1 год
54.82%
3 года*
26.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPN.L и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		16.32%18.86%9.05%14.00%3.54%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		20.09%22.15%25.96%28.86%-0.05%

Correlation

The correlation between VJPN.L and VJPU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.73

The correlation between VJPN.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPN.L и VJPU.L

Секторы
VJPN.L
VJPU.L

Промышленность

26.6%
26.6%

Технологии

17.4%
17.4%

Финансовые услуги

15.9%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.1%

Здравоохранение

5.9%
5.9%

Сырьевые материалы

4.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.2%

Недвижимость

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

1.3%
1.3%

Энергетика

1.0%
1.0%

Промышленность

VJPN.L
26.6%
VJPU.L
26.6%

Технологии

VJPN.L
17.4%
VJPU.L
17.4%

Финансовые услуги

VJPN.L
15.9%
VJPU.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

VJPN.L
12.8%
VJPU.L
12.8%

Коммуникационные услуги

VJPN.L
7.1%
VJPU.L
7.1%

Здравоохранение

VJPN.L
5.9%
VJPU.L
5.9%

Сырьевые материалы

VJPN.L
4.3%
VJPU.L
4.3%

Потребительский защитный сектор

VJPN.L
4.2%
VJPU.L
4.2%

Недвижимость

VJPN.L
3.4%
VJPU.L
3.4%

Коммунальные услуги

VJPN.L
1.3%
VJPU.L
1.3%

Энергетика

VJPN.L
1.0%
VJPU.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с VJPN.L:
VJPN.L с XDJP.LVJPN.L с VJPN.DEVJPN.L с EEJG.LVJPN.L с LGJG.LVJPN.L с JEMAVJPN.L с VUSA.LVJPN.L с ISF.L
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Доходность на риск

VJPN.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPN.L
Ранг доходности на риск VJPN.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPN.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPN.LVJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.88

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.79

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

6.27

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

21.16

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPN.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPN.L на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPN.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPN.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.88

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.23

-0.61

Просадки

Сравнение просадок VJPN.L и VJPU.L

Максимальная просадка VJPN.L за все время составила -25.19%, примерно равная максимальной просадке VJPU.L в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.L и VJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPN.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.19%

-24.99%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.70%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-24.99%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-3.58%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.58%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPN.L и VJPU.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) имеют волатильность 3.85% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPN.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.69%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

14.76%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

18.99%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

20.28%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

20.28%

-4.38%

Сравнение комиссий VJPN.L и VJPU.L

VJPN.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPN.L и VJPU.L

Дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как VJPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		2.23%2.54%2.47%2.39%2.64%2.31%2.14%2.36%2.55%1.94%2.04%2.08%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VJPN.L and VJPU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPN.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPN.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

VJPN.L tracks TOPIX TR JPY, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). Their fees differ too: 0.15% for VJPN.L and 0.20% for VJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPN.L и VJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор