Сравнение VJPN.DE с XNKY.DE
VJPN.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - VJPN.DE tracks the TOPIX TR JPY while XNKY.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPN.DE returned 9.91%/yr vs 12.43%/yr for XNKY.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VJPN.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.DE и XNKY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VJPN.DE показывает доходность 16.51%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 32.35%.
VJPN.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.12%
XNKY.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 32.35%
- 6 месяцев
- 30.39%
- 1 год
- 60.72%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VJPN.DE и XNKY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 16.51% | 13.28% | 13.05% | 15.88% | -11.76% | 9.73% | 8.85% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 32.35% | 16.16% | 14.34% | 18.03% | -15.35% | 3.16% | 13.56% |
Correlation
The correlation between VJPN.DE and XNKY.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between VJPN.DE and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPN.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск
VJPN.DE
XNKY.DE
Сравнение VJPN.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPN.DE | XNKY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 4.59 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 13.91 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPN.DE | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.53 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.DE и XNKY.DE
Максимальная просадка VJPN.DE за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.DE и XNKY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPN.DE | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -21.47% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -12.99% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -20.16% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -21.15% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.43% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -7.84% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.29% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.DE и XNKY.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) составляет 3.35%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что VJPN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPN.DE | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 6.59% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 18.61% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 23.59% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 18.57% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 18.42% | -1.14% |
Сравнение комиссий VJPN.DE и XNKY.DE
VJPN.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.DE и XNKY.DE
Дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1.66% | 1.91% | 1.93% | 1.91% | 2.22% | 1.65% | 1.62% | 1.80% | 1.94% | 1.49% | 1.55% | 1.29% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VJPN.DE and XNKY.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for VJPN.DE.
VJPN.DE tracks TOPIX TR JPY, while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.DE and 0.09% for XNKY.DE.
Подберите оптимальное распределение для VJPN.DE и XNKY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор