Сравнение VJPN.DE с WREE.L
VJPN.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and WREE.L (WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - VJPN.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while WREE.L is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, VJPN.DE returned 31.49% vs 88.41% for WREE.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VJPN.DE charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for WREE.L.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.DE и WREE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VJPN.DE торгуется в EUR, в то время как WREE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WREE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VJPN.DE показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у WREE.L с доходностью 9.09%.
VJPN.DE
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
WREE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.16%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 88.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VJPN.DE и WREE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 15.87% | 13.29% | 5.13% |
WREE.L WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc | 9.09% | 89.88% | 7,665.82% |
Correlation
The correlation between VJPN.DE and WREE.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPN.DE vs. WREE.L — Ранг доходности на риск
VJPN.DE
WREE.L
Сравнение VJPN.DE c WREE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VJPN.DE | WREE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.15 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 7.47 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VJPN.DE и WREE.L
Максимальная просадка VJPN.DE за все время составила -28.35%, примерно равная максимальной просадке WREE.L в -27.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.DE и WREE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPN.DE | WREE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -27.54% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -27.54% | +17.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -19.06% | +18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -9.51% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 11.61% | -8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.DE и WREE.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) составляет 4.29%, в то время как у WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что VJPN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WREE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPN.DE | WREE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 13.00% | -8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 31.00% | -16.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 56.35% | -37.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 5,417.76% | -5,401.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 5,417.76% | -5,400.91% |
Сравнение комиссий VJPN.DE и WREE.L
VJPN.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WREE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.DE и WREE.L
Дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как WREE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1.67% | 1.91% | 1.93% | 1.91% | 2.22% | 1.66% | 1.62% | 1.80% | 1.94% | 0.59% |
WREE.L WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VJPN.DE and WREE.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VJPN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VJPN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for WREE.L.
VJPN.DE is categorized as Japan Equities, while WREE.L is Rare Earth & Strategic Metals. VJPN.DE tracks TOPIX TR JPY, while WREE.L tracks WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.DE and 0.50% for WREE.L.
Подберите оптимальное распределение для VJPN.DE и WREE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор