Сравнение VJPN.DE с VWCE.DE
VJPN.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VJPN.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPN.DE returned 9.91%/yr vs 12.28%/yr for VWCE.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPN.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.DE и VWCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VJPN.DE показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 12.64%.
VJPN.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.12%
VWCE.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VJPN.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 16.51% | 13.28% | 13.05% | 15.88% | -11.76% | 9.73% | 4.96% | 9.56% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.64% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
Correlation
The correlation between VJPN.DE and VWCE.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between VJPN.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPN.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
VJPN.DE
VWCE.DE
Сравнение VJPN.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPN.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 4.01 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 16.55 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPN.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.31 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.88 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка VJPN.DE за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.DE и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPN.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -33.43% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -6.55% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -21.07% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -21.07% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.66% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -4.69% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.59% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.DE и VWCE.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что VJPN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPN.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.06% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 8.18% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 11.37% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 13.75% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.16% | +1.12% |
Сравнение комиссий VJPN.DE и VWCE.DE
VJPN.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.DE и VWCE.DE
Дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1.66% | 1.91% | 1.93% | 1.91% | 2.22% | 1.65% | 1.62% | 1.80% | 1.94% | 1.49% | 1.55% | 1.29% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VJPN.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VJPN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VJPN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.
VJPN.DE is categorized as Japan Equities, while VWCE.DE is Global Equities. VJPN.DE tracks TOPIX TR JPY, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.DE and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VJPN.DE и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор