Сравнение VJPN.DE с CEMR.DE
VJPN.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VJPN.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VJPN.DE returned 9.12%/yr vs 11.36%/yr for CEMR.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VJPN.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CEMR.DE.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.DE и CEMR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VJPN.DE показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у CEMR.DE с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции VJPN.DE уступали акциям CEMR.DE по среднегодовой доходности: 9.12% против 11.36% соответственно.
VJPN.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.12%
CEMR.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам VJPN.DE и CEMR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 16.51% | 13.28% | 13.05% | 15.88% | -11.76% | 9.73% | 4.96% | 21.66% | -10.15% | 8.00% |
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 7.91% | 27.17% | 20.01% | 12.79% | -15.33% | 22.25% | 10.74% | 31.66% | -10.73% | 11.48% |
Correlation
The correlation between VJPN.DE and CEMR.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between VJPN.DE and CEMR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPN.DE vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск
VJPN.DE
CEMR.DE
Сравнение VJPN.DE c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPN.DE | CEMR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.49 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 5.53 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPN.DE | CEMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.01 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.DE и CEMR.DE
Максимальная просадка VJPN.DE за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки CEMR.DE в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.DE и CEMR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPN.DE | CEMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -31.78% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -11.73% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -15.75% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -23.73% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.32% | -31.78% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.48% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -6.03% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.16% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.DE и CEMR.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) составляет 3.35%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VJPN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPN.DE | CEMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.42% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 14.63% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 17.29% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.37% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.48% | +0.80% |
Сравнение комиссий VJPN.DE и CEMR.DE
VJPN.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEMR.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.DE и CEMR.DE
Дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1.66% | 1.91% | 1.93% | 1.91% | 2.22% | 1.65% | 1.62% | 1.80% | 1.94% | 1.49% | 1.55% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
VJPN.DE and CEMR.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VJPN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VJPN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CEMR.DE.
VJPN.DE is categorized as Japan Equities, while CEMR.DE is Momentum. VJPN.DE tracks TOPIX TR JPY, while CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.DE and 0.25% for CEMR.DE.
Подберите оптимальное распределение для VJPN.DE и CEMR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор