PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPB.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPB.L с IJPH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPB.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both Japan Equities funds - VJPB.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPB.L returned 10.09%/yr vs 20.45%/yr for IJPH.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPB.L charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPB.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VJPB.L показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 19.91%.

VJPB.L

1 день
-0.19%
1 месяц
3.87%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.77%
1 год
35.07%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—

IJPH.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.15%
С начала года
19.91%
6 месяцев
21.81%
1 год
53.07%
3 года*
28.46%
5 лет*
20.45%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPB.L и IJPH.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VJPB.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		16.20%17.98%8.49%13.45%-6.28%1.76%12.11%-2.09%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.91%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%5.28%

Correlation

The correlation between VJPB.L and IJPH.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.79

The correlation between VJPB.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPB.L и IJPH.L

Секторы
VJPB.L
IJPH.L

Промышленность

26.6%
26.0%

Технологии

17.4%
19.1%

Финансовые услуги

15.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.9%

Здравоохранение

5.9%
6.3%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Недвижимость

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Энергетика

1.0%
1.1%

Промышленность

VJPB.L
26.6%
IJPH.L
26.0%

Технологии

VJPB.L
17.4%
IJPH.L
19.1%

Финансовые услуги

VJPB.L
15.9%
IJPH.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

VJPB.L
12.8%
IJPH.L
12.2%

Коммуникационные услуги

VJPB.L
7.1%
IJPH.L
7.9%

Здравоохранение

VJPB.L
5.9%
IJPH.L
6.3%

Сырьевые материалы

VJPB.L
4.3%
IJPH.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

VJPB.L
4.2%
IJPH.L
3.6%

Недвижимость

VJPB.L
3.4%
IJPH.L
2.3%

Коммунальные услуги

VJPB.L
1.3%
IJPH.L
1.1%

Энергетика

VJPB.L
1.0%
IJPH.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с VJPB.L:
VJPB.L с VJPA.LVJPB.L с VFEG.LVJPB.L с LGJG.LVJPB.L с LCJP.LVJPB.L с VUAG.LVJPB.L с PRIJ.LVJPB.L с VUAA.L
Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B

Доходность на риск

VJPB.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPB.L
Ранг доходности на риск VJPB.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPB.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPB.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPB.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPB.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPB.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPB.LIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.62

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.72

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

5.41

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

19.27

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPB.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPB.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPB.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPB.LIJPH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.62

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.07

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VJPB.L и IJPH.L

Максимальная просадка VJPB.L за все время составила -24.65%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPB.L и IJPH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPB.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.65%

-34.55%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-9.64%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-21.95%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-21.95%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.37%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-7.42%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.71%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPB.L и IJPH.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что VJPB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPB.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.51%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

15.39%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

19.98%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

19.01%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

19.24%

-2.55%

Сравнение комиссий VJPB.L и IJPH.L

VJPB.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPB.L и IJPH.L

Ни VJPB.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPB.L and IJPH.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPB.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPB.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

VJPB.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPB.L and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPB.L и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор