Сравнение VJPA.L с ISJP.L
VJPA.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc) and ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - VJPA.L tracks the FTSE Japan Index while ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.L returned 8.91%/yr vs 7.50%/yr for ISJP.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for ISJP.L.
Доходность
Сравнение доходности VJPA.L и ISJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VJPA.L торгуется в USD, в то время как ISJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VJPA.L показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у ISJP.L с доходностью 14.80%.
VJPA.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
ISJP.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам VJPA.L и ISJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPA.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc | 15.94% | 26.79% | 6.72% | 20.04% | -16.20% | 0.35% | 16.08% | 4.51% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 14.80% | 30.01% | 3.24% | 12.66% | -12.49% | -2.90% | 7.72% | 5.93% |
Correlation
The correlation between VJPA.L and ISJP.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between VJPA.L and ISJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPA.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск
VJPA.L
ISJP.L
Сравнение VJPA.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPA.L | ISJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.55 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 8.29 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPA.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.80 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VJPA.L и ISJP.L
Максимальная просадка VJPA.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -41.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.L и ISJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPA.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -41.35% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -11.79% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.01% | -12.58% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.06% | -33.09% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.67% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -9.60% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.64% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPA.L и ISJP.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPA.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.95% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 14.23% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 16.68% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.31% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 16.54% | +2.21% |
Сравнение комиссий VJPA.L и ISJP.L
VJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPA.L и ISJP.L
VJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.67% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.68% |
VJPA.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VJPA.L and ISJP.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
VJPA.L tracks FTSE Japan Index, while ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.L and 0.58% for ISJP.L.
Подберите оптимальное распределение для VJPA.L и ISJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор