Сравнение VJPA.DE с ESIH.L
VJPA.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) and ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VJPA.DE is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan, while ESIH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.DE returned 9.95%/yr vs 5.75%/yr for ESIH.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VJPA.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIH.L.
Доходность
Сравнение доходности VJPA.DE и ESIH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VJPA.DE торгуется в EUR, в то время как ESIH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VJPA.DE показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у ESIH.L с доходностью -1.83%.
VJPA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
ESIH.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VJPA.DE и ESIH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VJPA.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 16.61% | 13.28% | 13.06% | 15.86% | -11.63% | 3.39% |
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | -1.83% | 6.88% | 4.34% | 7.67% | -3.68% | 22.19% |
Correlation
The correlation between VJPA.DE and ESIH.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPA.DE vs. ESIH.L — Ранг доходности на риск
VJPA.DE
ESIH.L
Сравнение VJPA.DE c ESIH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPA.DE | ESIH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.47 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 1.04 | +9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPA.DE | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.36 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.37 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VJPA.DE и ESIH.L
Максимальная просадка VJPA.DE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки ESIH.L в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.DE и ESIH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPA.DE | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -25.54% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -12.93% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -25.54% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -25.54% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -11.02% | +10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.22% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 5.81% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPA.DE и ESIH.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) составляет 3.34%, в то время как у iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VJPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPA.DE | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.28% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 11.85% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 16.89% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.72% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.50% | +0.66% |
Сравнение комиссий VJPA.DE и ESIH.L
VJPA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIH.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPA.DE и ESIH.L
Ни VJPA.DE, ни ESIH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VJPA.DE and ESIH.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VJPA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VJPA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIH.L.
VJPA.DE is categorized as Japan Equities, while ESIH.L is Health & Biotech Equities. VJPA.DE tracks FTSE Japan, while ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.DE and 0.18% for ESIH.L.
Подберите оптимальное распределение для VJPA.DE и ESIH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор