PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VJPA.DE с 36B4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPA.DE с 36B4.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VJPA.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) and 36B4.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist) are both Japan Equities funds - VJPA.DE tracks the FTSE Japan while 36B4.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.DE returned 9.39%/yr vs 4.83%/yr for 36B4.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VJPA.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for 36B4.DE.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.DE и 36B4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VJPA.DE показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у 36B4.DE с доходностью 8.61%.

VJPA.DE

1 день
-2.45%
1 месяц
-4.05%
6 месяцев
7.48%
С начала года
14.46%
1 год
31.42%
3 года*
15.40%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

36B4.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
4.52%
С начала года
8.61%
1 год
19.17%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPA.DE и 36B4.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		14.46%13.28%13.06%15.84%-11.43%9.42%4.85%-6.04%
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		8.61%6.64%9.02%9.56%-13.77%9.87%6.38%6.95%

Correlation

The correlation between VJPA.DE and 36B4.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between VJPA.DE and 36B4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с VJPA.DE:
VJPA.DE с EUNN.DEVJPA.DE с WDTE.DEVJPA.DE с EWJVJPA.DE с IS3N.DEVJPA.DE с SXR5.DEVJPA.DE с VUAA.DEVJPA.DE с XFNT.DE
Часто сравнивают с 36B4.DE:
36B4.DE с VOOG36B4.DE с ETLR.DE36B4.DE с WTDX.DE36B4.DE с QUEJ.DE36B4.DE с XMK9.DE36B4.DE с IUS4.DE36B4.DE с AW15.DE

Доходность на риск

VJPA.DE vs. 36B4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.DE
Ранг доходности на риск VJPA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
36B4.DE
Ранг доходности на риск 36B4.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B4.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B4.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B4.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B4.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B4.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.DE c 36B4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VJPA.DE36B4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.04

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.59

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.76

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

5.09

+5.40

VJPA.DE vs. 36B4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.DE на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа 36B4.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.DE и 36B4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VJPA.DE и 36B4.DE

Максимальная просадка VJPA.DE за все время составила -30.84%, что больше максимальной просадки 36B4.DE в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.DE и 36B4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPA.DE36B4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.84%

-26.98%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-10.82%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-15.67%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.90%

-21.57%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-2.03%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-7.09%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.75%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.DE и 36B4.DE

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что VJPA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36B4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPA.DE36B4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.74%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

14.24%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

18.44%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

16.33%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

17.25%

+0.69%

Сравнение комиссий VJPA.DE и 36B4.DE

VJPA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 36B4.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.DE и 36B4.DE

VJPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		1.48%1.46%1.38%1.81%2.45%1.54%1.60%0.81%
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VJPA.DE and 36B4.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for 36B4.DE.

VJPA.DE tracks FTSE Japan, while 36B4.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.DE and 0.20% for 36B4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPA.DE и 36B4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор