PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с NWJCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITAX с NWJCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) and NWJCX (Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, VITAX returned 25.49%/yr vs 19.93%/yr for NWJCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VITAX charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for NWJCX.

Доходность

Сравнение доходности VITAX и NWJCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VITAX показывает доходность 23.34%, а NWJCX немного выше – 24.40%. За последние 10 лет акции VITAX превзошли акции NWJCX по среднегодовой доходности: 25.49% против 19.93% соответственно.

VITAX

1 день
-3.70%
1 месяц
0.28%
С начала года
23.34%
6 месяцев
21.28%
1 год
44.25%
3 года*
30.11%
5 лет*
19.50%
10 лет*
25.49%

NWJCX

1 день
-3.50%
1 месяц
3.42%
С начала года
24.40%
6 месяцев
22.35%
1 год
40.46%
3 года*
29.19%
5 лет*
16.29%
10 лет*
19.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITAX и NWJCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		23.34%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		24.40%19.96%18.77%41.70%-21.56%25.46%24.25%33.67%0.51%31.31%

Correlation

The correlation between VITAX and NWJCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.92

The correlation between VITAX and NWJCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX
Часто сравнивают с NWJCX:
NWJCX с ZECPNWJCX с QQQNWJCX с XLGNWJCX с FSPGXNWJCX с VFIAXNWJCX с GOOGNWJCX с FNCMX

Доходность на риск

VITAX vs. NWJCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NWJCX
Ранг доходности на риск NWJCX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWJCX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJCX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c NWJCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITAXNWJCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.15

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.79

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.21

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

15.76

-7.01

VITAX vs. NWJCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWJCX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и NWJCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITAX и NWJCX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки NWJCX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и NWJCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITAXNWJCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-31.31%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-10.18%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-21.21%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-31.31%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-31.31%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-3.50%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-5.10%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

2.71%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и NWJCX

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITAXNWJCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

10.01%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

16.89%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

19.94%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.76%

21.89%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

21.62%

+3.39%

Сравнение комиссий VITAX и NWJCX

VITAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NWJCX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и NWJCX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности NWJCX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		3.45%4.27%31.15%11.59%17.83%8.74%5.04%1.98%2.59%3.94%0.74%0.64%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VITAX and NWJCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (11.40%) compared to NWJCX (10.01%). In terms of maximum drawdown, VITAX dropped -54.81% vs NWJCX's -31.31%.

NWJCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITAX и NWJCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор