Сравнение VITAX с FIKGX
VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) and FIKGX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, VITAX returned 22.22%/yr vs 41.83%/yr for FIKGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VITAX charges 0.09%/yr vs 0.62%/yr for FIKGX.
Доходность
Сравнение доходности VITAX и FIKGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITAX показывает доходность 31.69%, что значительно ниже, чем у FIKGX с доходностью 86.00%.
VITAX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 15.99%
- С начала года
- 31.69%
- 6 месяцев
- 29.88%
- 1 год
- 59.67%
- 3 года*
- 33.49%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 25.78%
FIKGX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 23.68%
- С начала года
- 86.00%
- 6 месяцев
- 84.38%
- 1 год
- 166.39%
- 3 года*
- 61.14%
- 5 лет*
- 41.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VITAX и FIKGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 31.69% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | -12.63% |
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z | 86.00% | 45.43% | 35.88% | 75.75% | -34.81% | 58.07% | 44.21% | 64.45% | -11.11% |
Correlation
The correlation between VITAX and FIKGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between VITAX and FIKGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITAX vs. FIKGX — Ранг доходности на риск
VITAX
FIKGX
Сравнение VITAX c FIKGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITAX | FIKGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.71 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 11.82 | -8.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 46.04 | -34.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITAX | FIKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 5.34 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.10 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.08 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VITAX и FIKGX
Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FIKGX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и FIKGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITAX | FIKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -45.98% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -14.64% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -39.67% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -45.98% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | 0.00% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -9.80% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 3.75% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITAX и FIKGX
Текущая волатильность для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) составляет 6.42%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z (FIKGX) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что VITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITAX | FIKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 11.86% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 25.31% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 32.50% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 38.42% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 38.38% | -13.54% |
Сравнение комиссий VITAX и FIKGX
VITAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FIKGX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITAX и FIKGX
Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FIKGX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKGX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z | 3.59% | 6.67% | 0.00% | 3.14% | 3.08% | 4.19% | 4.54% | 1.08% | 19.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VITAX and FIKGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIKGX has higher volatility (11.86%) compared to VITAX (6.42%). In terms of maximum drawdown, VITAX dropped -54.81% vs FIKGX's -45.98%.
FIKGX currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITAX и FIKGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор