Сравнение VIDY.TO с CASH.TO
VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - VIDY.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. VIDY.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, VIDY.TO returned 23.03%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VIDY.TO charges 0.31%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности VIDY.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIDY.TO показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
VIDY.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIDY.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 11.55% | 34.37% | 13.41% | 15.46% | 1.54% | 0.94% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between VIDY.TO and CASH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIDY.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
VIDY.TO
CASH.TO
Сравнение VIDY.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDY.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 7.50 | -6.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 112.00 | -109.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 470.40 | -459.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDY.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 10.38 | -8.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 5.52 | -4.79 |
Просадки
Сравнение просадок VIDY.TO и CASH.TO
Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIDY.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -0.80% | -31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -0.02% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -0.06% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | 0.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -0.00% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.00% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDY.TO и CASH.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VIDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIDY.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 0.06% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 0.13% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 0.22% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 0.61% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 0.61% | +15.83% |
Сравнение комиссий VIDY.TO и CASH.TO
VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDY.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 2.45% | 2.80% | 3.59% | 3.89% | 4.37% | 3.28% | 3.34% | 3.36% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
VIDY.TO and CASH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.31% for VIDY.TO.
VIDY.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.31% for VIDY.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для VIDY.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор