PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICBX с ISHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICBX с ISHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX).

VICBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. ISHIX управляется Federated. Фонд был запущен 20 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VICBX и ISHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICBX и ISHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICBX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.51%9.37%3.67%8.87%-14.06%-1.50%9.57%15.96%-1.72%5.50%
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		-0.86%6.94%2.06%7.72%-14.64%-0.07%8.83%13.86%-2.94%6.63%

Доходность по периодам

С начала года, VICBX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у ISHIX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции VICBX превзошли акции ISHIX по среднегодовой доходности: 3.32% против 2.93% соответственно.

VICBX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.77%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.52%
10 лет*
3.32%

ISHIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.26%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.43%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Federated Hermes Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с VICBX:
VICBX с VICSXVICBX с VCITVICBX с IDMIXVICBX с CFICXVICBX с FIIFXVICBX с SCCPXVICBX с BFCAX
Часто сравнивают с ISHIX:
ISHIX с FIIFXISHIX с SMARXISHIX с IDMIXISHIX с MIFIXISHIX с VICSXISHIX с VSTBXISHIX с ISCAX

Сравнение комиссий VICBX и ISHIX

VICBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISHIX в 0.86%.

ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund
VICBX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VICBX vs. ISHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICBX
Ранг доходности на риск VICBX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICBX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICBX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ISHIX
Ранг доходности на риск ISHIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICBX c ISHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICBXISHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.03

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.41

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.73

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

6.27

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICBX vs. ISHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICBX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ISHIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICBX и ISHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICBXISHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.08

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.23

-0.35

Корреляция

Корреляция между VICBX и ISHIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICBX и ISHIX

Дивидендная доходность VICBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности ISHIX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICBX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.32%4.61%4.79%3.72%3.02%2.82%2.79%5.01%3.64%3.23%3.32%3.39%
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		3.73%3.34%3.26%3.45%3.63%3.16%3.15%3.62%3.72%3.92%4.12%5.59%

Просадки

Сравнение просадок VICBX и ISHIX

Максимальная просадка VICBX за все время составила -20.55%, примерно равная максимальной просадке ISHIX в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICBX и ISHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VICBXISHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.55%

-21.10%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.82%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-20.00%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-20.00%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.13%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.68%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.78%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VICBX и ISHIX

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что VICBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICBXISHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.70%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.44%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.20%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

5.75%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

5.15%

+0.18%