PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VI.TO с BBD-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VI.TO с BBD-B.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VI.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)) is International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index, while BBD-B.TO (Bombardier Inc) is a stock. Over the past 10 years, VI.TO returned 11.32%/yr vs 20.53%/yr for BBD-B.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VI.TO и BBD-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VI.TO показывает доходность 15.07%, что значительно ниже, чем у BBD-B.TO с доходностью 42.75%. За последние 10 лет акции VI.TO уступали акциям BBD-B.TO по среднегодовой доходности: 11.32% против 20.53% соответственно.

VI.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
9.36%
С начала года
15.07%
1 год
30.07%
3 года*
18.72%
5 лет*
12.74%
10 лет*
11.32%

BBD-B.TO

1 день
3.70%
1 месяц
7.67%
6 месяцев
25.21%
С начала года
42.75%
1 год
103.73%
3 года*
78.96%
5 лет*
56.07%
10 лет*
20.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VI.TO и BBD-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		15.07%24.50%10.42%19.42%-7.79%17.72%2.77%21.87%-11.37%18.07%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		42.75%138.87%83.71%1.80%24.45%250.00%-75.13%-4.93%-33.00%40.28%

Correlation

The correlation between VI.TO and BBD-B.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2015 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Bombardier Inc

Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с FCIV.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с ZDM.TOVI.TO с XSEM.TOVI.TO с VEF.TOVI.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO

Доходность на риск

VI.TO vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VI.TO c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VI.TOBBD-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.21

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.00

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

5.90

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

15.88

-3.80

VI.TO vs. BBD-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VI.TO на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBD-B.TO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VI.TO и BBD-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VI.TO и BBD-B.TO

Максимальная просадка VI.TO за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки BBD-B.TO в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VI.TO и BBD-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VI.TOBBD-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-96.85%

+63.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-17.67%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-39.54%

+25.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-66.64%

+49.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-94.84%

+61.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-3.87%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-57.05%

+52.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

6.56%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VI.TO и BBD-B.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) составляет 5.37%, в то время как у Bombardier Inc (BBD-B.TO) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что VI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBD-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VI.TOBBD-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

10.25%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

38.04%

-24.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

47.20%

-32.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

54.13%

-40.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

60.24%

-44.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VI.TO и BBD-B.TO

Дивидендная доходность VI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как BBD-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBD-B.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.29%2.44%2.60%2.61%2.84%2.31%1.98%2.64%2.75%2.07%1.62%0.27%

Часто задаваемые вопросы

VI.TO and BBD-B.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VI.TO и BBD-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор