PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VHYL.L с VHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VHYL.L и VHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHYL.L показывает доходность 12.68%, а VHYG.L немного выше – 12.70%.


VHYL.L

1 день
1.53%
1 месяц
3.44%
С начала года
12.68%
6 месяцев
13.55%
1 год
28.52%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.89%
10 лет*
11.06%

VHYG.L

1 день
1.41%
1 месяц
3.44%
С начала года
12.70%
6 месяцев
13.51%
1 год
28.41%
3 года*
16.15%
5 лет*
11.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYL.L и VHYG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYL.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
12.68%18.23%11.22%5.25%5.95%19.23%-3.53%1.41%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
12.70%18.36%10.98%5.02%6.20%19.28%-3.61%-18.20%

Correlation

The correlation between VHYL.L and VHYG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between VHYL.L and VHYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

VHYL.L vs. VHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VHYL.L
Ранг доходности на риск VHYL.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYL.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

VHYG.L
Ранг доходности на риск VHYG.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYG.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYG.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYL.L c VHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VHYL.LVHYG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.56

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.08

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

14.65

+0.09

VHYL.L vs. VHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYL.L на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYG.L равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYL.L и VHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHYL.L и VHYG.L

Максимальная просадка VHYL.L за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки VHYG.L в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.L и VHYG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VHYL.LVHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-39.80%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.93%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.79%

-19.90%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.79%

-19.90%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-9.83%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.93%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYL.L и VHYG.L

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) имеют волатильность 2.33% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VHYL.LVHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.33%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.15%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

9.27%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

17.58%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

19.75%

-6.68%

Сравнение комиссий VHYL.L и VHYG.L

И VHYL.L, и VHYG.L имеют комиссию равную 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYL.L и VHYG.L

Дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как VHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYL.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
2.46%2.79%3.08%3.37%3.67%3.08%3.28%3.34%3.63%3.09%2.88%3.20%

Часто задаваемые вопросы


VHYL.L and VHYG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHYL.L and VHYG.L have the same expense ratio: 0.29% per year.

VHYL.L is categorized as Dividend, while VHYG.L is Global Equities. VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VHYG.L tracks MSCI World High Dividend Yield NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYL.L и VHYG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор