Сравнение VHYL.L с VHYG.L
VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and VHYG.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VHYL.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VHYG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World High Dividend Yield NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYL.L returned 11.89%/yr vs 11.86%/yr for VHYG.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.L и VHYG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHYL.L показывает доходность 12.68%, а VHYG.L немного выше – 12.70%.
VHYL.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.06%
VHYG.L
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHYL.L и VHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.68% | 18.23% | 11.22% | 5.25% | 5.95% | 19.23% | -3.53% | 1.41% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 12.70% | 18.36% | 10.98% | 5.02% | 6.20% | 19.28% | -3.61% | -18.20% |
Correlation
The correlation between VHYL.L and VHYG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between VHYL.L and VHYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.L vs. VHYG.L — Ранг доходности на риск
VHYL.L
VHYG.L
Сравнение VHYL.L c VHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.L | VHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.56 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 14.65 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.L и VHYG.L
Максимальная просадка VHYL.L за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки VHYG.L в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.L и VHYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.L | VHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -39.80% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -6.93% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -19.90% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.79% | -19.90% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -9.83% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.93% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.L и VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYG.L) имеют волатильность 2.33% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.L | VHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.33% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 7.15% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 9.27% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 17.58% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 19.75% | -6.68% |
Сравнение комиссий VHYL.L и VHYG.L
И VHYL.L, и VHYG.L имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.L и VHYG.L
Дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как VHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.L and VHYG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.L and VHYG.L have the same expense ratio: 0.29% per year.
VHYL.L is categorized as Dividend, while VHYG.L is Global Equities. VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VHYG.L tracks MSCI World High Dividend Yield NR USD.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.L и VHYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор