Сравнение VHYL.L с GINC.L
VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and GINC.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VHYL.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while GINC.L is a Global Equity Income fund tracking the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYL.L returned 12.12%/yr vs 12.95%/yr for GINC.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VHYL.L charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for GINC.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.L и GINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.L торгуется в GBP, в то время как GINC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GINC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHYL.L показывает доходность 13.32%, а GINC.L немного выше – 13.83%.
VHYL.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 13.32%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 9.76%
GINC.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHYL.L и GINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 13.32% | 18.23% | 11.22% | 5.25% | 5.95% | 19.23% | -3.53% | 17.00% | -6.59% | 8.80% |
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 13.83% | 30.32% | 6.57% | 10.62% | 4.04% | 10.87% | -8.93% | 11.11% | -6.13% | 11.75% |
Correlation
The correlation between VHYL.L and GINC.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between VHYL.L and GINC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.L vs. GINC.L — Ранг доходности на риск
VHYL.L
GINC.L
Сравнение VHYL.L c GINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.L | GINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.50 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 5.26 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 17.22 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.L и GINC.L
Максимальная просадка VHYL.L за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки GINC.L в -29.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.L и GINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.L | GINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -29.42% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -5.51% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -12.34% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.79% | -12.34% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -5.97% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.69% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.L и GINC.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) составляет 1.92%, в то время как у First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что VHYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.L | GINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 2.34% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 7.63% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 10.25% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 12.44% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 15.28% | -2.29% |
Сравнение комиссий VHYL.L и GINC.L
VHYL.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GINC.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.L и GINC.L
Дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GINC.L в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 3.34% | 3.67% | 4.33% | 5.62% | 5.35% | 3.84% | 3.47% | 3.95% | 3.66% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.53% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.L and GINC.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for GINC.L.
VHYL.L is categorized as Dividend, while GINC.L is Global Equity Income. VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while GINC.L tracks Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.L and 0.60% for GINC.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.L и GINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор