Сравнение VHYL.AS с VEVE.L
VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) and VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds from Vanguard - VHYL.AS tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while VEVE.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.AS returned 10.11%/yr vs 13.11%/yr for VEVE.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VHYL.AS charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for VEVE.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.AS и VEVE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.AS торгуется в EUR, в то время как VEVE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.AS показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у VEVE.L с доходностью 11.96%. За последние 10 лет акции VHYL.AS уступали акциям VEVE.L по среднегодовой доходности: 10.11% против 13.11% соответственно.
VHYL.AS
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 10.11%
VEVE.L
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 11.96%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение доходности по годам VHYL.AS и VEVE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 14.06% | 12.40% | 16.77% | 7.03% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.91% | -7.00% | 4.82% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 11.96% | 7.87% | 26.02% | 19.94% | -13.06% | 30.66% | 6.33% | 30.71% | -5.57% | 8.19% |
Correlation
The correlation between VHYL.AS and VEVE.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.83 |
The correlation between VHYL.AS and VEVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.AS vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск
VHYL.AS
VEVE.L
Сравнение VHYL.AS c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.AS | VEVE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.43 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 3.98 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 16.52 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.AS и VEVE.L
Максимальная просадка VHYL.AS за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке VEVE.L в -32.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.AS и VEVE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.AS | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -32.95% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -6.45% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -20.72% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -20.72% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -32.95% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.32% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -4.56% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.56% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.AS и VEVE.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что VHYL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.AS | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.12% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 8.14% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 11.25% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 13.95% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 15.02% | -1.43% |
Сравнение комиссий VHYL.AS и VEVE.L
VHYL.AS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEVE.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.AS и VEVE.L
Дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VEVE.L в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.38% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.46% | 2.85% | 3.04% | 3.41% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.AS and VEVE.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.AS and 0.12% for VEVE.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.AS и VEVE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор