Сравнение VHYL.AS с IMEU.AS
VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) and IMEU.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while IMEU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.AS returned 9.66%/yr vs 9.17%/yr for IMEU.AS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VHYL.AS charges 0.29%/yr vs 1.00%/yr for IMEU.AS.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.AS и IMEU.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.AS показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у IMEU.AS с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции VHYL.AS превзошли акции IMEU.AS по среднегодовой доходности: 9.66% против 9.17% соответственно.
VHYL.AS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 9.66%
IMEU.AS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам VHYL.AS и IMEU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.61% | 12.40% | 16.77% | 7.02% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.93% | -7.01% | 4.82% |
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.51% | 19.89% | 8.97% | 15.72% | -9.15% | 25.73% | -3.22% | 25.57% | -9.62% | 10.04% |
Correlation
The correlation between VHYL.AS and IMEU.AS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2013 г. | 0.86 |
The correlation between VHYL.AS and IMEU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.AS vs. IMEU.AS — Ранг доходности на риск
VHYL.AS
IMEU.AS
Сравнение VHYL.AS c IMEU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHYL.AS | IMEU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.24 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.67 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 6.28 | +9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHYL.AS | IMEU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 1.25 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.30 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок VHYL.AS и IMEU.AS
Максимальная просадка VHYL.AS за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки IMEU.AS в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.AS и IMEU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.AS | IMEU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -57.85% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -9.49% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -16.34% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -19.26% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -35.73% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.65% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -11.91% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.53% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.AS и IMEU.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) составляет 2.22%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VHYL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMEU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.AS | IMEU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 4.39% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 10.54% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 12.70% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 14.05% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 15.55% | -1.96% |
Сравнение комиссий VHYL.AS и IMEU.AS
VHYL.AS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IMEU.AS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.AS и IMEU.AS
Дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности IMEU.AS в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.54% | 2.55% | 2.87% | 2.88% | 2.93% | 2.25% | 2.08% | 3.06% | 3.23% | 2.64% | 2.85% | 2.67% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.AS and IMEU.AS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.AS.
VHYL.AS is categorized as Global Equities, while IMEU.AS is Europe Equities. VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while IMEU.AS tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.AS and 1.00% for IMEU.AS.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.AS и IMEU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор