Сравнение IMEU.AS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IMEU.AS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMEU.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMEU.AS или VOO.
Основные характеристики
| IMEU.AS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.69% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 16.08% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.21% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.76% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.66 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.08% | 12.34% |
| Макс. просадка | -57.85% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.15% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IMEU.AS и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMEU.AS и VOO
С начала года, IMEU.AS показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции IMEU.AS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.76% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMEU.AS и VOO
IMEU.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMEU.AS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMEU.AS и VOO
Дивидендная доходность IMEU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.87% | 2.88% | 2.93% | 2.25% | 2.08% | 3.06% | 3.23% | 2.64% | 2.85% | 2.67% | 2.50% | 2.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IMEU.AS и VOO
Максимальная просадка IMEU.AS за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.AS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMEU.AS и VOO
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.05% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.