Сравнение VHYD.L с TDIV.L
VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VHYD.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while TDIV.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYD.L returned 9.98%/yr vs 13.83%/yr for TDIV.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VHYD.L charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYD.L и TDIV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHYD.L показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у TDIV.L с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции VHYD.L уступали акциям TDIV.L по среднегодовой доходности: 9.98% против 13.83% соответственно.
VHYD.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 9.98%
TDIV.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение доходности по годам VHYD.L и TDIV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 13.12% | 27.03% | 9.32% | 11.43% | -5.45% | 17.84% | -0.31% | 20.75% | -11.71% | 19.33% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 11.84% | 40.41% | 8.93% | 15.44% | 9.29% | 18.14% | -2.30% | 37.03% | -6.76% | 3.94% |
Correlation
The correlation between VHYD.L and TDIV.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.82 |
The correlation between VHYD.L and TDIV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYD.L vs. TDIV.L — Ранг доходности на риск
VHYD.L
TDIV.L
Сравнение VHYD.L c TDIV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYD.L | TDIV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 5.64 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 15.83 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYD.L и TDIV.L
Максимальная просадка VHYD.L за все время составила -36.60%, примерно равная максимальной просадке TDIV.L в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYD.L и TDIV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYD.L | TDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.60% | -37.94% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -5.27% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.48% | -13.89% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -18.52% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -37.94% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -3.99% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.88% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYD.L и TDIV.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) составляет 2.45%, в то время как у VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что VHYD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYD.L | TDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.90% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 8.56% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 11.22% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 14.56% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.20% | -1.02% |
Сравнение комиссий VHYD.L и TDIV.L
VHYD.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TDIV.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYD.L и TDIV.L
Дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности TDIV.L в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 3.10% | 3.49% | 4.36% | 4.82% | 4.49% | 4.14% | 3.88% | 4.37% | 5.77% | 4.50% | 0.00% | 0.00% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.51% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
VHYD.L and TDIV.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.L.
VHYD.L is categorized as Dividend, while TDIV.L is Global Equities. VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while TDIV.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for VHYD.L and 0.38% for TDIV.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYD.L и TDIV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор