Сравнение VHYD.L с QDVD.DE
VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and QDVD.DE (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VHYD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while QDVD.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYD.L returned 9.90%/yr vs 11.85%/yr for QDVD.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYD.L charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for QDVD.DE.
Доходность
Сравнение доходности VHYD.L и QDVD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYD.L торгуется в USD, в то время как QDVD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYD.L показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у QDVD.DE с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции VHYD.L уступали акциям QDVD.DE по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.85% соответственно.
VHYD.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 9.90%
QDVD.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам VHYD.L и QDVD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 11.22% | 27.03% | 9.33% | 11.41% | -5.45% | 17.84% | -0.31% | 20.75% | -11.70% | 19.32% |
QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 14.19% | 17.88% | 15.11% | 14.24% | -6.44% | 22.43% | 0.06% | 22.91% | -3.90% | 19.26% |
Correlation
The correlation between VHYD.L and QDVD.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2014 г. | 0.74 |
The correlation between VHYD.L and QDVD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYD.L vs. QDVD.DE — Ранг доходности на риск
VHYD.L
QDVD.DE
Сравнение VHYD.L c QDVD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHYD.L | QDVD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 4.01 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 15.71 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHYD.L | QDVD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VHYD.L и QDVD.DE
Максимальная просадка VHYD.L за все время составила -36.60%, что больше максимальной просадки QDVD.DE в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYD.L и QDVD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYD.L | QDVD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.60% | -33.25% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -7.63% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.48% | -18.43% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -18.43% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -33.25% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.52% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -3.33% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.95% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYD.L и QDVD.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) составляет 2.97%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что VHYD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYD.L | QDVD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.67% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 7.97% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 11.09% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 14.38% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 14.96% | +0.46% |
Сравнение комиссий VHYD.L и QDVD.DE
VHYD.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QDVD.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYD.L и QDVD.DE
Дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности QDVD.DE в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 1.75% | 1.96% | 2.02% | 2.21% | 2.43% | 2.35% | 3.07% | 2.63% | 2.80% | 2.58% | 2.44% | 2.68% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.48% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
VHYD.L and QDVD.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for QDVD.DE.
VHYD.L is categorized as Global Equities, while QDVD.DE is ESG. VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while QDVD.DE tracks MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VHYD.L and 0.35% for QDVD.DE.
Подберите оптимальное распределение для VHYD.L и QDVD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор