PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYD.L с JPLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYD.L с JPLG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - VHYD.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while JPLG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYD.L returned 10.43%/yr vs 9.24%/yr for JPLG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VHYD.L charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.

Доходность

Сравнение доходности VHYD.L и JPLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHYD.L торгуется в USD, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHYD.L показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у JPLG.L с доходностью 10.50%.

VHYD.L

1 день
0.23%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.22%
6 месяцев
13.67%
1 год
27.08%
3 года*
18.97%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.90%

JPLG.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.35%
С начала года
10.50%
6 месяцев
11.71%
1 год
21.97%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYD.L и JPLG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		11.22%27.03%9.33%11.41%-5.45%17.84%-0.31%6.57%
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		10.50%18.42%10.23%12.69%-10.05%23.54%5.71%6.20%

Correlation

The correlation between VHYD.L and JPLG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.84

The correlation between VHYD.L and JPLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHYD.L и JPLG.L

Секторы
VHYD.L
JPLG.L

Финансовые услуги

28.6%
11.3%

Промышленность

12.3%
10.5%

Здравоохранение

11.2%
12.2%

Энергетика

9.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.7%
8.4%

Технологии

7.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.9%

Коммунальные услуги

5.7%
9.3%

Сырьевые материалы

5.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
5.8%

Недвижимость

0.9%
7.5%

Финансовые услуги

VHYD.L
28.6%
JPLG.L
11.3%

Промышленность

VHYD.L
12.3%
JPLG.L
10.5%

Здравоохранение

VHYD.L
11.2%
JPLG.L
12.2%

Энергетика

VHYD.L
9.4%
JPLG.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

VHYD.L
8.7%
JPLG.L
8.4%

Технологии

VHYD.L
7.7%
JPLG.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

VHYD.L
7.0%
JPLG.L
7.9%

Коммунальные услуги

VHYD.L
5.7%
JPLG.L
9.3%

Сырьевые материалы

VHYD.L
5.1%
JPLG.L
8.1%

Коммуникационные услуги

VHYD.L
3.5%
JPLG.L
5.8%

Недвижимость

VHYD.L
0.9%
JPLG.L
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с JEPQVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с JEGP.LVHYD.L с JEPI
Часто сравнивают с JPLG.L:
JPLG.L с JPGL.DEJPLG.L с IUMF.LJPLG.L с JREG.LJPLG.L с VWRP.LJPLG.L с AVUVJPLG.L с SWDA.LJPLG.L с VWCE.DE

Доходность на риск

VHYD.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYD.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYD.LJPLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.37

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.46

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.28

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

12.30

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYD.L vs. JPLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYD.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLG.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYD.L и JPLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYD.LJPLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VHYD.L и JPLG.L

Максимальная просадка VHYD.L за все время составила -36.60%, примерно равная максимальной просадке JPLG.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYD.L и JPLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYD.LJPLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.60%

-35.38%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-6.61%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

-12.54%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-21.57%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-4.51%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.77%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYD.L и JPLG.L

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что VHYD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYD.LJPLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.31%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

6.90%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

9.16%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

13.19%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

15.83%

-0.41%

Сравнение комиссий VHYD.L и JPLG.L

VHYD.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYD.L и JPLG.L

Дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как JPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.48%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%

Часто задаваемые вопросы

VHYD.L and JPLG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for VHYD.L.

VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while JPLG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for VHYD.L and 0.20% for JPLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYD.L и JPLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор