PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYD.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYD.L с IWVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - VHYD.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYD.L returned 9.90%/yr vs 12.86%/yr for IWVL.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VHYD.L charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.

Доходность

Сравнение доходности VHYD.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYD.L показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 34.30%. За последние 10 лет акции VHYD.L уступали акциям IWVL.L по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.86% соответственно.

VHYD.L

1 день
0.23%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.22%
6 месяцев
13.67%
1 год
27.08%
3 года*
18.97%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.90%

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
9.92%
С начала года
34.30%
6 месяцев
38.10%
1 год
66.02%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.28%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYD.L и IWVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		11.22%27.03%9.33%11.41%-5.45%17.84%-0.31%20.75%-11.70%19.32%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.30%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%

Correlation

The correlation between VHYD.L and IWVL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.91

The correlation between VHYD.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHYD.L и IWVL.L

Секторы
VHYD.L
IWVL.L

Финансовые услуги

28.6%
14.8%

Промышленность

12.3%
11.3%

Здравоохранение

11.2%
8.8%

Энергетика

9.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.5%

Технологии

7.7%
33.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.9%

Коммунальные услуги

5.7%
2.5%

Сырьевые материалы

5.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
7.6%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Финансовые услуги

VHYD.L
28.6%
IWVL.L
14.8%

Промышленность

VHYD.L
12.3%
IWVL.L
11.3%

Здравоохранение

VHYD.L
11.2%
IWVL.L
8.8%

Энергетика

VHYD.L
9.4%
IWVL.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

VHYD.L
8.7%
IWVL.L
4.5%

Технологии

VHYD.L
7.7%
IWVL.L
33.9%

Потребительский циклический сектор

VHYD.L
7.0%
IWVL.L
7.9%

Коммунальные услуги

VHYD.L
5.7%
IWVL.L
2.5%

Сырьевые материалы

VHYD.L
5.1%
IWVL.L
3.0%

Коммуникационные услуги

VHYD.L
3.5%
IWVL.L
7.6%

Недвижимость

VHYD.L
0.9%
IWVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с JEPQVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с JEGP.LVHYD.L с JEPI
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

VHYD.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYD.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYD.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
4.24

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
5.85

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.76

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

7.55

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

28.57

-15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYD.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYD.L на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYD.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYD.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

4.24

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.01

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VHYD.L и IWVL.L

Максимальная просадка VHYD.L за все время составила -36.60%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYD.L и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYD.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.60%

-39.30%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.74%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

-14.46%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-26.55%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-39.30%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.91%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-7.50%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.31%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYD.L и IWVL.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) составляет 2.97%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что VHYD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYD.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

6.56%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

12.94%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

15.57%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

16.05%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

17.02%

-1.60%

Сравнение комиссий VHYD.L и IWVL.L

VHYD.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYD.L и IWVL.L

Дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.48%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%

Часто задаваемые вопросы

VHYD.L and IWVL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for VHYD.L.

VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VHYD.L and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYD.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор