Сравнение VHYD.L с HDIQ.L
VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and HDIQ.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VHYD.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while HDIQ.L is a U.S. Equity Income fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYD.L returned 9.98%/yr vs 10.72%/yr for HDIQ.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYD.L charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for HDIQ.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYD.L и HDIQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYD.L торгуется в USD, в то время как HDIQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDIQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYD.L показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у HDIQ.L с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции VHYD.L уступали акциям HDIQ.L по среднегодовой доходности: 9.98% против 10.72% соответственно.
VHYD.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 9.98%
HDIQ.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам VHYD.L и HDIQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 13.12% | 27.03% | 9.32% | 11.43% | -5.45% | 17.84% | -0.31% | 20.75% | -11.71% | 19.33% |
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 13.98% | 16.95% | 15.38% | 13.74% | -6.31% | 22.35% | -0.38% | 22.30% | -6.27% | 16.92% |
Correlation
The correlation between VHYD.L and HDIQ.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.74 |
The correlation between VHYD.L and HDIQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYD.L vs. HDIQ.L — Ранг доходности на риск
VHYD.L
HDIQ.L
Сравнение VHYD.L c HDIQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYD.L | HDIQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.11 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 12.48 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYD.L и HDIQ.L
Максимальная просадка VHYD.L за все время составила -36.60%, что меньше максимальной просадки HDIQ.L в -43.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYD.L и HDIQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYD.L | HDIQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.60% | -43.17% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -7.77% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.48% | -17.33% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -17.67% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -32.69% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.19% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -13.45% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.94% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYD.L и HDIQ.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) имеют волатильность 2.45% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYD.L | HDIQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.51% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 8.21% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 10.70% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 14.12% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.72% | +0.46% |
Сравнение комиссий VHYD.L и HDIQ.L
VHYD.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HDIQ.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYD.L и HDIQ.L
Дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности HDIQ.L в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 1.69% | 1.90% | 2.05% | 2.28% | 2.04% | 2.71% | 2.43% | 0.00% | 1.13% | 2.13% | 2.40% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.51% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
VHYD.L and HDIQ.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for HDIQ.L.
VHYD.L is categorized as Dividend, while HDIQ.L is U.S. Equity Income. VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while HDIQ.L tracks MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VHYD.L and 0.35% for HDIQ.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYD.L и HDIQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор