PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVG.L с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVG.L с VWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds from Vanguard - VHVG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while VWRD.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVG.L returned 13.30%/yr vs 12.45%/yr for VWRD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VHVG.L charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVG.L и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHVG.L торгуется в GBP, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHVG.L показывает доходность 11.81%, а VWRD.L немного выше – 12.08%.

VHVG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
5.52%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.27%
1 год
29.87%
3 года*
18.37%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
5.24%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.23%
1 год
29.86%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.45%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVG.L и VWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		11.81%13.85%19.99%17.54%-8.66%23.31%12.56%1.61%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.08%13.66%19.71%16.20%-8.46%19.64%12.72%1.18%

Correlation

The correlation between VHVG.L and VWRD.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between VHVG.L and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHVG.L и VWRD.L

Секторы
VHVG.L
VWRD.L

Технологии

29.0%
30.2%

Финансовые услуги

15.6%
16.1%

Промышленность

11.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
8.9%

Здравоохранение

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Энергетика

4.1%
4.3%

Сырьевые материалы

3.4%
3.6%

Коммунальные услуги

2.6%
2.9%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Технологии

VHVG.L
29.0%
VWRD.L
30.2%

Финансовые услуги

VHVG.L
15.6%
VWRD.L
16.1%

Промышленность

VHVG.L
11.5%
VWRD.L
10.2%

Потребительский циклический сектор

VHVG.L
9.3%
VWRD.L
9.1%

Коммуникационные услуги

VHVG.L
9.0%
VWRD.L
8.9%

Здравоохранение

VHVG.L
8.5%
VWRD.L
8.1%

Потребительский защитный сектор

VHVG.L
5.1%
VWRD.L
4.9%

Энергетика

VHVG.L
4.1%
VWRD.L
4.3%

Сырьевые материалы

VHVG.L
3.4%
VWRD.L
3.6%

Коммунальные услуги

VHVG.L
2.6%
VWRD.L
2.9%

Недвижимость

VHVG.L
2.0%
VWRD.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY

Доходность на риск

VHVG.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVG.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVG.LVWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.51

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.46

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.47

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.27

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

16.46

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVG.L vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVG.L на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRD.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVG.L и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVG.LVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.51

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.88

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.90

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VHVG.L и VWRD.L

Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -25.41%, примерно равная максимальной просадке VWRD.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и VWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVG.LVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-25.84%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-6.96%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-18.11%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-18.11%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.43%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-3.47%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.81%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVG.L и VWRD.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVG.LVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.68%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.26%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

11.85%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

14.07%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

15.29%

-0.23%

Сравнение комиссий VHVG.L и VWRD.L

VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVG.L и VWRD.L

VHVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VHVG.L and VWRD.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHVG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.12% for VHVG.L and 0.22% for VWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVG.L и VWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор