PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVG.L с V3AB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVG.L с V3AB.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Global Equities funds from Vanguard - VHVG.L tracks the FTSE Developed Index while V3AB.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVG.L returned 12.88%/yr vs 11.02%/yr for V3AB.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VHVG.L charges 0.12%/yr vs 0.24%/yr for V3AB.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVG.L и V3AB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHVG.L показывает доходность 10.63%, а V3AB.L немного выше – 10.84%.

VHVG.L

1 день
1.69%
1 месяц
1.76%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.37%
1 год
27.51%
3 года*
17.76%
5 лет*
12.88%
10 лет*
—

V3AB.L

1 день
2.06%
1 месяц
2.22%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.42%
1 год
27.52%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVG.L и V3AB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		10.63%13.84%20.00%17.53%-8.16%17.98%
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		10.84%12.16%19.63%18.07%-13.32%17.37%

Correlation

The correlation between VHVG.L and V3AB.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between VHVG.L and V3AB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHVG.L и V3AB.L

Секторы
VHVG.L
V3AB.L

Технологии

29.0%
33.9%

Финансовые услуги

15.6%
17.7%

Промышленность

11.5%
6.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
9.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.4%

Энергетика

4.1%
0.0%

Сырьевые материалы

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

2.6%
0.4%

Недвижимость

2.0%
3.0%

Технологии

VHVG.L
29.0%
V3AB.L
33.9%

Финансовые услуги

VHVG.L
15.6%
V3AB.L
17.7%

Промышленность

VHVG.L
11.5%
V3AB.L
6.4%

Потребительский циклический сектор

VHVG.L
9.3%
V3AB.L
11.2%

Коммуникационные услуги

VHVG.L
9.0%
V3AB.L
10.0%

Здравоохранение

VHVG.L
8.5%
V3AB.L
9.7%

Потребительский защитный сектор

VHVG.L
5.1%
V3AB.L
4.4%

Энергетика

VHVG.L
4.1%
V3AB.L
0.0%

Сырьевые материалы

VHVG.L
3.4%
V3AB.L
3.4%

Коммунальные услуги

VHVG.L
2.6%
V3AB.L
0.4%

Недвижимость

VHVG.L
2.0%
V3AB.L
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L
Часто сравнивают с V3AB.L:
V3AB.L с VWRP.LV3AB.L с VWRL.ASV3AB.L с V3AM.LV3AB.L с VUAG.LV3AB.L с SSAC.LV3AB.L с ESGG.LV3AB.L с VUSA.L

Доходность на риск

VHVG.L vs. V3AB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
V3AB.L
Ранг доходности на риск V3AB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVG.L c V3AB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHVG.LV3AB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.28

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.17

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.47

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

13.76

+2.13

VHVG.L vs. V3AB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVG.L на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3AB.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVG.L и V3AB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHVG.L и V3AB.L

Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки V3AB.L в -19.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и V3AB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVG.LV3AB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-19.04%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-7.90%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-19.04%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-19.04%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.83%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-4.79%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.00%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVG.L и V3AB.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3AB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVG.LV3AB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.24%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.23%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

12.04%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

13.75%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

13.67%

+6.90%

Сравнение комиссий VHVG.L и V3AB.L

VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии V3AB.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVG.L и V3AB.L

Ни VHVG.L, ни V3AB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VHVG.L and V3AB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VHVG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for V3AB.L.

VHVG.L tracks FTSE Developed Index, while V3AB.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.12% for VHVG.L and 0.24% for V3AB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVG.L и V3AB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор