PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVG.L с ICSU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVG.L с ICSU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VHVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVG.L returned 13.30%/yr vs 7.91%/yr for ICSU.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VHVG.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for ICSU.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVG.L и ICSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHVG.L торгуется в GBP, в то время как ICSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICSU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHVG.L показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у ICSU.L с доходностью 6.60%.

VHVG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
5.52%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.27%
1 год
29.87%
3 года*
18.37%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

ICSU.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.60%
6 месяцев
6.25%
1 год
3.19%
3 года*
5.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVG.L и ICSU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		11.81%13.85%19.99%17.54%-8.66%23.31%12.56%1.61%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.60%-3.20%16.26%-5.83%11.78%19.63%5.64%-2.73%

Correlation

The correlation between VHVG.L and ICSU.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.42

The correlation between VHVG.L and ICSU.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHVG.L и ICSU.L

Секторы
VHVG.L
ICSU.L

Технологии

29.0%

-

Финансовые услуги

15.6%

-

Промышленность

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%
99.0%

Энергетика

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

VHVG.L
29.0%
ICSU.L

-

Финансовые услуги

VHVG.L
15.6%
ICSU.L

-

Промышленность

VHVG.L
11.5%
ICSU.L

-

Потребительский циклический сектор

VHVG.L
9.3%
ICSU.L
1.0%

Коммуникационные услуги

VHVG.L
9.0%
ICSU.L

-

Здравоохранение

VHVG.L
8.5%
ICSU.L

-

Потребительский защитный сектор

VHVG.L
5.1%
ICSU.L
99.0%

Энергетика

VHVG.L
4.1%
ICSU.L

-

Сырьевые материалы

VHVG.L
3.4%
ICSU.L

-

Коммунальные услуги

VHVG.L
2.6%
ICSU.L

-

Недвижимость

VHVG.L
2.0%
ICSU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L
Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с PGICSU.L с VOOICSU.L с VUAA.L

Доходность на риск

VHVG.L vs. ICSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVG.L c ICSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVG.LICSU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
0.22

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
0.43

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.05

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

0.34

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

0.82

+16.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVG.L vs. ICSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVG.L на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа ICSU.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVG.L и ICSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVG.LICSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

0.22

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.59

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.48

+0.41

Просадки

Сравнение просадок VHVG.L и ICSU.L

Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -25.41%, что больше максимальной просадки ICSU.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и ICSU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVG.LICSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-18.54%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-9.24%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-11.59%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-13.70%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-7.40%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-4.93%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.87%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVG.L и ICSU.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) составляет 2.72%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVG.LICSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

6.57%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

11.97%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

14.37%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

13.45%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

14.31%

+0.75%

Сравнение комиссий VHVG.L и ICSU.L

VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ICSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVG.L и ICSU.L

Ни VHVG.L, ни ICSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VHVG.L and ICSU.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHVG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ICSU.L.

VHVG.L is categorized as Global Equities, while ICSU.L is Consumer Staples Equities. VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VHVG.L and 0.15% for ICSU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVG.L и ICSU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор