PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVE.L с XWTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVE.L с XWTS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc) and XWTS.L (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - VHVE.L is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed, while XWTS.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVE.L returned 12.10%/yr vs 10.80%/yr for XWTS.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHVE.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XWTS.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVE.L и XWTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHVE.L показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у XWTS.L с доходностью 3.66%.

VHVE.L

1 день
-0.07%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.77%
1 год
28.16%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

XWTS.L

1 день
1.04%
1 месяц
-2.66%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.47%
1 год
23.15%
3 года*
26.85%
5 лет*
10.80%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVE.L и XWTS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		11.59%22.18%17.93%24.66%-18.06%21.15%16.52%8.50%
XWTS.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		3.66%28.97%34.65%47.43%-37.76%16.03%22.50%7.12%

Correlation

The correlation between VHVE.L and XWTS.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.80

The correlation between VHVE.L and XWTS.L shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHVE.L и XWTS.L

Секторы
VHVE.L
XWTS.L

Технологии

29.0%
1.9%

Финансовые услуги

15.6%

-

Промышленность

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
96.6%

Здравоохранение

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%
0.1%

Технологии

VHVE.L
29.0%
XWTS.L
1.9%

Финансовые услуги

VHVE.L
15.6%
XWTS.L

-

Промышленность

VHVE.L
11.5%
XWTS.L

-

Потребительский циклический сектор

VHVE.L
9.3%
XWTS.L
0.1%

Коммуникационные услуги

VHVE.L
9.0%
XWTS.L
96.6%

Здравоохранение

VHVE.L
8.5%
XWTS.L

-

Потребительский защитный сектор

VHVE.L
5.1%
XWTS.L

-

Энергетика

VHVE.L
4.1%
XWTS.L

-

Сырьевые материалы

VHVE.L
3.4%
XWTS.L

-

Коммунальные услуги

VHVE.L
2.6%
XWTS.L

-

Недвижимость

VHVE.L
2.0%
XWTS.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VHVE.L:
VHVE.L с IWDA.LVHVE.L с VOOVHVE.L с SWRD.ASVHVE.L с ETLX.DEVHVE.L с CNDX.LVHVE.L с VTVHVE.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с XWTS.L:
XWTS.L с IUCM.LXWTS.L с QQQXWTS.L с XSTC.LXWTS.L с XDWT.LXWTS.L с TELE.LXWTS.L с VGKXWTS.L с GLD

Доходность на риск

VHVE.L vs. XWTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVE.L
Ранг доходности на риск VHVE.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVE.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVE.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XWTS.L
Ранг доходности на риск XWTS.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWTS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWTS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWTS.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWTS.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWTS.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVE.L c XWTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVE.LXWTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.69

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.59

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.17

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

8.66

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVE.L vs. XWTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVE.L на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа XWTS.L равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVE.L и XWTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVE.LXWTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.69

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.61

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VHVE.L и XWTS.L

Максимальная просадка VHVE.L за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки XWTS.L в -44.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVE.L и XWTS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVE.LXWTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-44.71%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-11.35%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-18.95%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

-44.71%

+18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-3.20%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-8.84%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.85%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVE.L и XWTS.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) составляет 3.64%, в то время как у Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VHVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVE.LXWTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.13%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.57%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

14.57%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

19.07%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

17.97%

-0.46%

Сравнение комиссий VHVE.L и XWTS.L

VHVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XWTS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVE.L и XWTS.L

Ни VHVE.L, ни XWTS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VHVE.L and XWTS.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XWTS.L.

VHVE.L is categorized as Global Equities, while XWTS.L is Communications Equities. VHVE.L tracks FTSE Developed, while XWTS.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for VHVE.L and 0.25% for XWTS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVE.L и XWTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор