PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VHVE.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVE.L с LGGG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VHVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - VHVE.L tracks the FTSE Developed while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVE.L returned 11.52%/yr vs 11.58%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VHVE.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVE.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHVE.L торгуется в USD, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHVE.L показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 9.00%.

VHVE.L

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.67%
6 месяцев
8.18%
С начала года
9.97%
1 год
21.87%
3 года*
18.75%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—

LGGG.L

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.00%
1 год
20.29%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVE.L и LGGG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		9.97%22.18%17.93%24.66%-18.06%21.15%16.52%8.30%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.00%21.45%19.11%24.31%-18.05%22.41%15.85%8.27%

Correlation

The correlation between VHVE.L and LGGG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between VHVE.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHVE.L и LGGG.L

Секторы
VHVE.L
LGGG.L

Технологии

32.4%
31.5%

Финансовые услуги

14.8%
15.2%

Промышленность

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
9.2%

Здравоохранение

8.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.7%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Технологии

VHVE.L
32.4%
LGGG.L
31.5%

Финансовые услуги

VHVE.L
14.8%
LGGG.L
15.2%

Промышленность

VHVE.L
10.9%
LGGG.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

VHVE.L
9.1%
LGGG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

VHVE.L
8.6%
LGGG.L
9.2%

Здравоохранение

VHVE.L
8.2%
LGGG.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

VHVE.L
4.7%
LGGG.L
4.9%

Энергетика

VHVE.L
3.7%
LGGG.L
3.6%

Сырьевые материалы

VHVE.L
3.3%
LGGG.L
3.2%

Коммунальные услуги

VHVE.L
2.4%
LGGG.L
2.3%

Недвижимость

VHVE.L
1.8%
LGGG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с VHVE.L:
VHVE.L с IWDA.LVHVE.L с VOOVHVE.L с SWRD.ASVHVE.L с ETLX.DEVHVE.L с VTVHVE.L с CNDX.LVHVE.L с VDST.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VUSA.L

Доходность на риск

VHVE.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVE.L
Ранг доходности на риск VHVE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVE.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVE.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVE.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVE.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVE.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHVE.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.71

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.55

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.31

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

9.78

+0.67

VHVE.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVE.L на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVE.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHVE.L и LGGG.L

Максимальная просадка VHVE.L за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVE.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVE.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-37.64%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.74%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-18.96%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

-26.41%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.55%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-8.76%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.07%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVE.L и LGGG.L

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) имеют волатильность 3.23% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVE.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.08%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

9.26%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.83%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

20.51%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

21.77%

-4.36%

Сравнение комиссий VHVE.L и LGGG.L

VHVE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVE.L и LGGG.L

Ни VHVE.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VHVE.L and LGGG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for VHVE.L.

VHVE.L tracks FTSE Developed, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for VHVE.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVE.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор