PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVE.L с IQSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVE.L с IQSA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc) and IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds. VHVE.L is passively managed, while IQSA.L is actively managed. Over the past 5 years, VHVE.L returned 12.10%/yr vs 14.40%/yr for IQSA.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VHVE.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for IQSA.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVE.L и IQSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHVE.L показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у IQSA.L с доходностью 14.07%.

VHVE.L

1 день
-0.07%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.77%
1 год
28.16%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

IQSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.31%
С начала года
14.07%
6 месяцев
16.11%
1 год
30.40%
3 года*
25.43%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVE.L и IQSA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		11.59%22.18%17.93%24.66%-18.06%21.15%16.52%8.50%
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.07%22.67%22.82%24.38%-14.01%24.96%10.21%7.91%

Correlation

The correlation between VHVE.L and IQSA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between VHVE.L and IQSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHVE.L и IQSA.L

Секторы
VHVE.L
IQSA.L

Технологии

29.0%
33.0%

Финансовые услуги

15.6%
21.2%

Промышленность

11.5%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
11.3%

Здравоохранение

8.5%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
1.8%

Энергетика

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.4%
3.7%

Коммунальные услуги

2.6%
0.3%

Недвижимость

2.0%
0.3%

Технологии

VHVE.L
29.0%
IQSA.L
33.0%

Финансовые услуги

VHVE.L
15.6%
IQSA.L
21.2%

Промышленность

VHVE.L
11.5%
IQSA.L
13.3%

Потребительский циклический сектор

VHVE.L
9.3%
IQSA.L
7.9%

Коммуникационные услуги

VHVE.L
9.0%
IQSA.L
11.3%

Здравоохранение

VHVE.L
8.5%
IQSA.L
7.3%

Потребительский защитный сектор

VHVE.L
5.1%
IQSA.L
1.8%

Энергетика

VHVE.L
4.1%
IQSA.L

-

Сырьевые материалы

VHVE.L
3.4%
IQSA.L
3.7%

Коммунальные услуги

VHVE.L
2.6%
IQSA.L
0.3%

Недвижимость

VHVE.L
2.0%
IQSA.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с VHVE.L:
VHVE.L с IWDA.LVHVE.L с VOOVHVE.L с SWRD.ASVHVE.L с ETLX.DEVHVE.L с CNDX.LVHVE.L с VTVHVE.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с QWLDIQSA.L с IMID.LIQSA.L с VOOIQSA.L с NTSX

Доходность на риск

VHVE.L vs. IQSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVE.L
Ранг доходности на риск VHVE.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVE.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVE.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVE.L c IQSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVE.LIQSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.35

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.54

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.55

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

15.35

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVE.L vs. IQSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVE.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSA.L равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVE.L и IQSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVE.LIQSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.92

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VHVE.L и IQSA.L

Максимальная просадка VHVE.L за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке IQSA.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVE.L и IQSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVE.LIQSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-34.64%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.65%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-17.00%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

-25.67%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.53%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.91%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.01%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVE.L и IQSA.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) составляет 3.64%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что VHVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVE.LIQSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.00%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.26%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

13.06%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

16.54%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

18.14%

-0.63%

Сравнение комиссий VHVE.L и IQSA.L

VHVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IQSA.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVE.L и IQSA.L

Ни VHVE.L, ни IQSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VHVE.L and IQSA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VHVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.L.

They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for VHVE.L and 0.30% for IQSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVE.L и IQSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор