PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVE.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVE.L с CSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VHVE.L is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVE.L returned 12.10%/yr vs 13.72%/yr for CSPX.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VHVE.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVE.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHVE.L показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 10.32%.

VHVE.L

1 день
-0.07%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.77%
1 год
28.16%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

CSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.23%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.81%
1 год
27.55%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVE.L и CSPX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		11.59%22.18%17.93%24.66%-18.06%21.15%16.52%8.50%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.32%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%9.00%

Correlation

The correlation between VHVE.L and CSPX.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between VHVE.L and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHVE.L и CSPX.L

Секторы
VHVE.L
CSPX.L

Технологии

29.0%
38.2%

Финансовые услуги

15.6%
11.1%

Промышленность

11.5%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

9.0%
10.9%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.7%

Энергетика

4.1%
3.2%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.2%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Технологии

VHVE.L
29.0%
CSPX.L
38.2%

Финансовые услуги

VHVE.L
15.6%
CSPX.L
11.1%

Промышленность

VHVE.L
11.5%
CSPX.L
7.9%

Потребительский циклический сектор

VHVE.L
9.3%
CSPX.L
10.0%

Коммуникационные услуги

VHVE.L
9.0%
CSPX.L
10.9%

Здравоохранение

VHVE.L
8.5%
CSPX.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

VHVE.L
5.1%
CSPX.L
4.7%

Энергетика

VHVE.L
4.1%
CSPX.L
3.2%

Сырьевые материалы

VHVE.L
3.4%
CSPX.L
1.7%

Коммунальные услуги

VHVE.L
2.6%
CSPX.L
2.2%

Недвижимость

VHVE.L
2.0%
CSPX.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VHVE.L:
VHVE.L с IWDA.LVHVE.L с VOOVHVE.L с SWRD.ASVHVE.L с ETLX.DEVHVE.L с CNDX.LVHVE.L с VTVHVE.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

VHVE.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVE.L
Ранг доходности на риск VHVE.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVE.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVE.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVE.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVE.LCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.32

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.41

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.35

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

14.51

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVE.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVE.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVE.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVE.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.32

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.94

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VHVE.L и CSPX.L

Максимальная просадка VHVE.L за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVE.L и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVE.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-33.90%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.17%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-18.50%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

-24.39%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.53%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-3.72%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVE.L и CSPX.L

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что VHVE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVE.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.13%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

8.70%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.80%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

15.97%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

16.19%

+1.32%

Сравнение комиссий VHVE.L и CSPX.L

VHVE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVE.L и CSPX.L

Ни VHVE.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VHVE.L and CSPX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VHVE.L.

VHVE.L is categorized as Global Equities, while CSPX.L is S&P 500. VHVE.L tracks FTSE Developed, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and BlackRock. Their fees differ too: 0.12% for VHVE.L and 0.07% for CSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVE.L и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор