Сравнение VGWL.DE с ETLQ.DE
VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - VGWL.DE tracks the FTSE All-World while ETLQ.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWL.DE returned 12.28%/yr vs 13.10%/yr for ETLQ.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VGWL.DE charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGWL.DE и ETLQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGWL.DE показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у ETLQ.DE с доходностью 10.88%.
VGWL.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
ETLQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWL.DE и ETLQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.63% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -13.48% | 28.60% | 5.38% | 23.63% |
ETLQ.DE L&G Global Equity UCITS ETF | 10.88% | 8.14% | 26.10% | 20.83% | -13.64% | 32.63% | 5.63% | 24.59% |
Correlation
The correlation between VGWL.DE and ETLQ.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between VGWL.DE and ETLQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWL.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск
VGWL.DE
ETLQ.DE
Сравнение VGWL.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWL.DE | ETLQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.56 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | 14.23 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWL.DE | ETLQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.13 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VGWL.DE и ETLQ.DE
Максимальная просадка VGWL.DE за все время составила -33.40%, примерно равная максимальной просадке ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWL.DE и ETLQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWL.DE | ETLQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -33.38% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -6.68% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -21.58% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -21.58% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.34% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -4.33% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.68% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWL.DE и ETLQ.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VGWL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWL.DE | ETLQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.68% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 7.77% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 11.18% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 14.06% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.74% | -0.23% |
Сравнение комиссий VGWL.DE и ETLQ.DE
VGWL.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWL.DE и ETLQ.DE
Дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как ETLQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLQ.DE L&G Global Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VGWL.DE and ETLQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VGWL.DE.
VGWL.DE tracks FTSE All-World, while ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.22% for VGWL.DE and 0.10% for ETLQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGWL.DE и ETLQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор