Сравнение VGVF.DE с VUAA.L
VGVF.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - VGVF.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VGVF.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.
Доходность
Сравнение доходности VGVF.DE и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGVF.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGVF.DE показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 11.28%.
VGVF.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVF.DE и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 12.58% | 11.77% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 11.28% | 12.15% |
Correlation
The correlation between VGVF.DE and VUAA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVF.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
VGVF.DE
VUAA.L
Сравнение VGVF.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVF.DE | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVF.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 2.00 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок VGVF.DE и VUAA.L
Максимальная просадка VGVF.DE за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -7.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVF.DE и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVF.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -7.08% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.67% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -1.45% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.07% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVF.DE и VUAA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVF.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 12.45% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 12.45% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 12.45% | +3.78% |
Сравнение комиссий VGVF.DE и VUAA.L
VGVF.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVF.DE и VUAA.L
Ни VGVF.DE, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VGVF.DE and VUAA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VGVF.DE.
VGVF.DE is categorized as Global Equities, while VUAA.L is S&P 500. VGVF.DE tracks FTSE Developed, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. Their fees differ too: 0.12% for VGVF.DE and 0.07% for VUAA.L.
Подберите оптимальное распределение для VGVF.DE и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор