PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTY.DE с VUDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGTY.DE с VUDY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds from Vanguard - VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VGTY.DE и VUDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGTY.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у VUDY.DE с доходностью 1.50%.

VGTY.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.34%
3 года*
-0.33%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—

VUDY.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGTY.DE и VUDY.DE

2026 (YTD)2025
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		0.80%-1.77%
VUDY.DE
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing		1.50%-1.28%

Correlation

The correlation between VGTY.DE and VUDY.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с VGTY.DE:
VGTY.DE с IBTL.LVGTY.DE с IS04.DEVGTY.DE с VTIVGTY.DE с QQQVGTY.DE с IDTL.LVGTY.DE с VGITVGTY.DE с VOO
Часто сравнивают с VUDY.DE:
VUDY.DE с SXRL.DEVUDY.DE с XUTD.DEVUDY.DE с CEMF.DEVUDY.DE с PR1S.DEVUDY.DE с 2B7S.DEVUDY.DE с SPP7.DEVUDY.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

VGTY.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTY.DE
Ранг доходности на риск VGTY.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTY.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTY.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VUDY.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTY.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTY.DEVUDY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTY.DE vs. VUDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTY.DEVUDY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.07

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VGTY.DE и VUDY.DE

Максимальная просадка VGTY.DE за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTY.DE и VUDY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTY.DEVUDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-3.65%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-1.43%

-13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-1.51%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VGTY.DE и VUDY.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTY.DEVUDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

5.20%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.99%

5.20%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

5.20%

+2.43%

Сравнение комиссий VGTY.DE и VUDY.DE

И VGTY.DE, и VUDY.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTY.DE и VUDY.DE

Дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VUDY.DE в 1.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		3.65%3.99%3.65%3.21%2.05%0.99%1.48%2.10%1.94%0.26%
VUDY.DE
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing		1.63%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGTY.DE and VUDY.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGTY.DE and VUDY.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.

VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGTY.DE и VUDY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор