Сравнение VGTY.DE с VUDP.F
VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) are both Government Bonds funds from Vanguard - VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while VUDP.F tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VGTY.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VUDP.F.
Доходность
Сравнение доходности VGTY.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGTY.DE показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VUDP.F с доходностью -1.75%.
VGTY.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGTY.DE и VUDP.F
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0.80% | -1.77% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
Correlation
The correlation between VGTY.DE and VUDP.F is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGTY.DE vs. VUDP.F — Ранг доходности на риск
VGTY.DE
VUDP.F
Сравнение VGTY.DE c VUDP.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTY.DE | VUDP.F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTY.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.43 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок VGTY.DE и VUDP.F
Максимальная просадка VGTY.DE за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки VUDP.F в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTY.DE и VUDP.F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGTY.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -2.16% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.45% | -1.97% | -12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -0.82% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTY.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGTY.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 2.34% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.99% | 2.34% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 2.34% | +5.29% |
Сравнение комиссий VGTY.DE и VUDP.F
VGTY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUDP.F в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTY.DE и VUDP.F
Дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как VUDP.F не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 3.65% | 3.99% | 3.65% | 3.21% | 2.05% | 0.99% | 1.48% | 2.10% | 1.94% | 0.26% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGTY.DE and VUDP.F have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VUDP.F.
VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. Their fees differ too: 0.05% for VGTY.DE and 0.10% for VUDP.F.
Подберите оптимальное распределение для VGTY.DE и VUDP.F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор