Сравнение VGRO.TO с ZMMK.TO
VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, VGRO.TO returned 17.45%/yr vs 3.75%/yr for ZMMK.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.
Доходность
Сравнение доходности VGRO.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 1.25%.
VGRO.TO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 6.49%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGRO.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 10.18% | 16.95% | 20.16% | 14.85% | -11.18% | 2.92% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 1.25% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between VGRO.TO and ZMMK.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGRO.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
VGRO.TO
ZMMK.TO
Сравнение VGRO.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGRO.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 5.32 | -3.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 61.40 | -58.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 349.38 | -336.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGRO.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGRO.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.36% | -0.16% | -25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -0.04% | -6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -0.08% | -12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | 0.00% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -0.00% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.01% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRO.TO и ZMMK.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGRO.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 0.06% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 0.17% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 0.27% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 0.34% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 0.34% | +12.18% |
Сравнение комиссий VGRO.TO и ZMMK.TO
VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRO.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ZMMK.TO в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 1.77% | 1.88% | 2.04% | 2.18% | 2.17% | 1.82% | 1.80% | 2.20% | 2.12% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.46% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGRO.TO and ZMMK.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for VGRO.TO.
VGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZMMK.TO is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.13% for ZMMK.TO.
Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор