PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с ZMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRO.TO с ZMI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and ZMI.TO (BMO Monthly Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VGRO.TO returned 11.00%/yr vs 7.80%/yr for ZMI.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ZMI.TO.

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и ZMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у ZMI.TO с доходностью 9.38%.

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

ZMI.TO

1 день
0.30%
1 месяц
4.20%
С начала года
9.38%
6 месяцев
6.03%
1 год
16.07%
3 года*
12.51%
5 лет*
7.80%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и ZMI.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%10.85%17.74%-4.13%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		9.38%7.88%13.43%9.00%-5.89%11.25%2.40%13.37%-1.65%

Correlation

The correlation between VGRO.TO and ZMI.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.79

The correlation between VGRO.TO and ZMI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGRO.TO и ZMI.TO

Секторы
VGRO.TO
ZMI.TO

Финансовые услуги

20.6%
20.1%

Технологии

20.3%
16.4%

Промышленность

11.6%
6.0%

Энергетика

8.7%
13.4%

Сырьевые материалы

8.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.4%

Здравоохранение

6.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.3%

Коммунальные услуги

2.8%
5.8%

Недвижимость

2.3%
3.1%

Финансовые услуги

VGRO.TO
20.6%
ZMI.TO
20.1%

Технологии

VGRO.TO
20.3%
ZMI.TO
16.4%

Промышленность

VGRO.TO
11.6%
ZMI.TO
6.0%

Энергетика

VGRO.TO
8.7%
ZMI.TO
13.4%

Сырьевые материалы

VGRO.TO
8.6%
ZMI.TO
5.3%

Потребительский циклический сектор

VGRO.TO
7.8%
ZMI.TO
5.4%

Здравоохранение

VGRO.TO
6.7%
ZMI.TO
9.8%

Коммуникационные услуги

VGRO.TO
6.0%
ZMI.TO
7.4%

Потребительский защитный сектор

VGRO.TO
4.6%
ZMI.TO
7.3%

Коммунальные услуги

VGRO.TO
2.8%
ZMI.TO
5.8%

Недвижимость

VGRO.TO
2.3%
ZMI.TO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

BMO Monthly Income ETF

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с XTR.TOZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с VBAL.TOZMI.TO с XEI.TOZMI.TO с ZBAL.TO

Доходность на риск

VGRO.TO vs. ZMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c ZMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRO.TOZMI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.27

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.99

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.40

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

11.09

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRO.TO vs. ZMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZMI.TO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и ZMI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRO.TOZMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.27

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.77

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и ZMI.TO

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, примерно равная максимальной просадке ZMI.TO в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и ZMI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRO.TOZMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-26.65%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-4.75%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-8.81%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

-12.65%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-2.12%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.45%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и ZMI.TO

Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRO.TOZMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.26%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

5.81%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

7.10%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

7.43%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

8.87%

+3.66%

Сравнение комиссий VGRO.TO и ZMI.TO

VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZMI.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и ZMI.TO

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности ZMI.TO в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%0.00%0.00%0.00%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		3.92%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%

Часто задаваемые вопросы

VGRO.TO and ZMI.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZMI.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZMI.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for VGRO.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.18% for ZMI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и ZMI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор