PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRO.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) are both exchange-traded funds - VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, VGRO.TO returned 18.25%/yr vs 22.68%/yr for ZEQT.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ZEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGRO.TO показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью 13.63%.

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.97%
6 месяцев
10.40%
1 год
25.74%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

ZEQT.TO

1 день
0.52%
1 месяц
4.14%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.82%
1 год
33.16%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-6.05%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		13.63%19.67%25.44%16.79%-5.55%

Correlation

The correlation between VGRO.TO and ZEQT.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.84

The correlation between VGRO.TO and ZEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGRO.TO и ZEQT.TO

Секторы
VGRO.TO
ZEQT.TO

Финансовые услуги

20.6%
19.8%

Технологии

20.3%
22.4%

Промышленность

11.6%
11.2%

Энергетика

8.7%
7.4%

Сырьевые материалы

8.6%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.3%

Здравоохранение

6.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Недвижимость

2.3%
2.0%

Финансовые услуги

VGRO.TO
20.6%
ZEQT.TO
19.8%

Технологии

VGRO.TO
20.3%
ZEQT.TO
22.4%

Промышленность

VGRO.TO
11.6%
ZEQT.TO
11.2%

Энергетика

VGRO.TO
8.7%
ZEQT.TO
7.4%

Сырьевые материалы

VGRO.TO
8.6%
ZEQT.TO
7.4%

Потребительский циклический сектор

VGRO.TO
7.8%
ZEQT.TO
8.3%

Здравоохранение

VGRO.TO
6.7%
ZEQT.TO
6.9%

Коммуникационные услуги

VGRO.TO
6.0%
ZEQT.TO
6.8%

Потребительский защитный сектор

VGRO.TO
4.6%
ZEQT.TO
4.7%

Коммунальные услуги

VGRO.TO
2.8%
ZEQT.TO
2.9%

Недвижимость

VGRO.TO
2.3%
ZEQT.TO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с TEQT.TOZEQT.TO с CAGE.TO

Доходность на риск

VGRO.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRO.TOZEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.58

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.57

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.77

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

15.90

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRO.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEQT.TO равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRO.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.20

-0.39

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и ZEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRO.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-16.87%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.72%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-15.34%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.01%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.06%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и ZEQT.TO

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) составляет 3.18%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRO.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.21%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

10.42%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

12.75%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

13.85%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

13.85%

-1.32%

Сравнение комиссий VGRO.TO и ZEQT.TO

VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.28%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGRO.TO and ZEQT.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for VGRO.TO.

VGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.18% for ZEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и ZEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор